| 摘要 | 第4-9页 |
| Abstract | 第9-14页 |
| 第1章 绪论 | 第18-34页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第18-19页 |
| 1.2 国内外研究现状及文献综述 | 第19-28页 |
| 1.2.1 网络搜索与经济行为 | 第19-22页 |
| 1.2.2 宏观经济政策与消费及信心的文献综述 | 第22-25页 |
| 1.2.3 消费者信心与宏观经济相关性文献回顾 | 第25-27页 |
| 1.2.4 混频数据相关应用的文献综述 | 第27-28页 |
| 1.3 研究框架与方法 | 第28-30页 |
| 1.4 论文创新点和结构安排 | 第30-34页 |
| 1.4.1 论文创新点 | 第30-31页 |
| 1.4.2 论文主要结构安排 | 第31-34页 |
| 第2章 相关理论框架及模型介绍 | 第34-60页 |
| 2.1 消费的相关理论回顾 | 第35-44页 |
| 2.1.1 不同学派的收入假说 | 第36-37页 |
| 2.1.2 理性预期与效用理论 | 第37-39页 |
| 2.1.3 网络消费者信心 | 第39-44页 |
| 2.2 网络消费者信心与物价波动关联性的相关理论分析 | 第44-47页 |
| 2.2.1 基于货币数量论的理论分析 | 第44-45页 |
| 2.2.2 基于凯恩斯与新凯恩斯主义的理论分析 | 第45-47页 |
| 2.2.3 基于总供给总需求理论的分析 | 第47页 |
| 2.3 网络消费者信心与经济增长关联性的理论分析 | 第47-50页 |
| 2.3.1 基于哈罗德-多马模型的理论分析 | 第47-48页 |
| 2.3.2 基于新古典经济增长模型的理论分析 | 第48-49页 |
| 2.3.3 基于新增长理论的分析 | 第49-50页 |
| 2.4 单方程模型 | 第50-54页 |
| 2.4.1 马尔科夫区制转移模型（MSAR） | 第50-52页 |
| 2.4.2 动态多元相关条件异方差模型（DCC-GARCH） | 第52-54页 |
| 2.5 向量自回归模型 | 第54-57页 |
| 2.5.1 结构向量自回归模型（SVAR） | 第54-55页 |
| 2.5.2 马尔科夫区制转移向量自回归模型（MSVAR） | 第55-57页 |
| 2.6 混频数据抽样模型（MIDAS） | 第57-60页 |
| 2.6.1 MIDAS模型的权重函数分类 | 第57-59页 |
| 2.6.2 h步向前预测的MIDAS(m,K,h)-AR(p)模型 | 第59-60页 |
| 第3章 网络消费者信心指数的构建 | 第60-80页 |
| 3.1 网络消费者信心指数的内涵 | 第61-67页 |
| 3.1.1 现有消费者信心指数的调查内容与调查方式 | 第61-62页 |
| 3.1.2 消费者信心的经济意义及影响因素 | 第62-65页 |
| 3.1.3 网络消费者信心指数的定义与度量 | 第65-67页 |
| 3.2 网络搜索数据的筛选、处理和优化 | 第67-71页 |
| 3.2.1 网络搜索数据的预处理 | 第67-68页 |
| 3.2.2 关键词的选取及优化 | 第68-71页 |
| 3.3 行业搜索指数的合成 | 第71-78页 |
| 3.3.1 主成分分析法 | 第71-72页 |
| 3.3.2 行业搜索指数的构建 | 第72-78页 |
| 3.4 本章小结 | 第78-80页 |
| 第4章 经济政策对网络消费者信心的影响研究 | 第80-101页 |
| 4.1 变量选取与数据描述 | 第80-87页 |
| 4.1.1 经济政策代理变量描述 | 第81-85页 |
| 4.1.2 平稳性检验及协整检验 | 第85-87页 |
| 4.2 网络消费者信心与财政政策关系研究 | 第87-94页 |
| 4.2.1 数据分析和模型选择 | 第87-88页 |
| 4.2.2 模型结果分析 | 第88-92页 |
| 4.2.3 脉冲响应结果 | 第92-94页 |
| 4.3 网络消费者信心与货币政策关系研究 | 第94-100页 |
| 4.3.1 数据分析和模型选择 | 第94页 |
| 4.3.2 模型结果分析 | 第94-98页 |
| 4.3.3 脉冲响应分析 | 第98-100页 |
| 4.4 本章小结 | 第100-101页 |
| 第5章 网络消费者信心与物价波动的关联性研究 | 第101-117页 |
| 5.1 变量选取与数据描述 | 第102-103页 |
| 5.2 网络消费者信心与物价波动的变化路径 | 第103-107页 |
| 5.3 网络消费者信心与物价波动相关性的实证检验 | 第107-113页 |
| 5.4 本章小结 | 第113-117页 |
| 第6章 网络消费者信心与工业经济增长的相关性检验 | 第117-132页 |
| 6.1 变量选取与数据描述 | 第118-120页 |
| 6.2 平稳性分析及协整检验 | 第120-121页 |
| 6.2.1 平稳性分析 | 第120-121页 |
| 6.2.2 格兰杰因果检验 | 第121页 |
| 6.3 DCC-GARCH模型的构建和识别 | 第121-126页 |
| 6.4 SVAR模型的构建和识别 | 第126-129页 |
| 6.4.1 样本选择 | 第126页 |
| 6.4.2 构建模型 | 第126-127页 |
| 6.4.3 实证结果分析 | 第127-129页 |
| 6.5 本章小结 | 第129-132页 |
| 第7章 网络消费者信心与经济增长关联性测度 | 第132-148页 |
| 7.1 变量选取与数据描述 | 第133-135页 |
| 7.2 网络消费者信心与经济增长关联性分析 | 第135-143页 |
| 7.2.1 传统AR模型的GDP预测 | 第136-138页 |
| 7.2.2 基于混频回归模型的GDP预测 | 第138-141页 |
| 7.2.3 U-MIDAS(3,18)-AR(1)模型 | 第141-143页 |
| 7.3 AR(1)、MIDAS与U-MIDAS模型结果的比较与评价 | 第143-146页 |
| 7.4 本章小结 | 第146-148页 |
| 结论 | 第148-157页 |
| 参考文献 | 第157-169页 |
| 作者简介及科研成果 | 第169-171页 |
| 致谢 | 第171-172页 |
