基于二叉树的权证定价障碍效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 论文的内容框架、创新点和技术路线 | 第16-19页 |
| 1.3.1 论文的内容框架 | 第16页 |
| 1.3.2 论文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.3.3 论文的技术路线 | 第17-19页 |
| 2 理论基础 | 第19-32页 |
| 2.1 权证概述 | 第19-25页 |
| 2.1.1 权证的含义 | 第19页 |
| 2.1.2 权证的性质和分类 | 第19-21页 |
| 2.1.3 权证的定价理论 | 第21-25页 |
| 2.2 障碍期权概述 | 第25-26页 |
| 2.2.1 障碍期权的含义 | 第25页 |
| 2.2.2 障碍期权的定价模型 | 第25-26页 |
| 2.3 二叉树模型概述 | 第26-32页 |
| 3 基于二叉树的障碍权证定价模型的构建 | 第32-41页 |
| 3.1 基于二叉树的障碍权证定价公式 | 第32-36页 |
| 3.2 含有障碍的权证定价模型的构建 | 第36-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 4 权证定价障碍效应的模拟研究 | 第41-48页 |
| 4.1 数据来源 | 第41页 |
| 4.2 参数的设计与选取 | 第41-45页 |
| 4.3 障碍效应的模拟 | 第45-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 5 影响权证定价障碍效应若干重要参数的敏感性分析 | 第48-54页 |
| 5.1 波动率变化对权证定价的影响 | 第48-50页 |
| 5.2 无风险利率变化对权证定价的影响 | 第50-51页 |
| 5.3 存续期长短对权证定价的影响 | 第51-52页 |
| 5.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 6 研究结论与展望 | 第54-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第54页 |
| 6.2 研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
