| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第14-16页 |
| 1.2.1 在岸与离岸的概念界定 | 第14-15页 |
| 1.2.2 即期与远期的概念界定 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第16-17页 |
| 1.4 论文的创新点和不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 主要的创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-26页 |
| 2.1 离岸金融市场研究 | 第19-20页 |
| 2.2 人民币离岸金融市场研究 | 第20-21页 |
| 2.3 在岸市场与离岸市场相关关系研究 | 第21-22页 |
| 2.4 在岸人民币市场与离岸人民币市场相关关系研究 | 第22-24页 |
| 2.4.1 汇改前后CNY与NDF相关关系变化 | 第22页 |
| 2.4.2 汇改以后CNY与NDF相关关系 | 第22-23页 |
| 2.4.3 香港离岸市场成立后CNY与CNH的相关关系 | 第23-24页 |
| 2.4.4 CNY与CNH、境外NDF三者间的相关关系 | 第24页 |
| 2.5 对相关文献的评述 | 第24-26页 |
| 第3章 在岸人民币市场与离岸人民币市场发展现状 | 第26-32页 |
| 3.1 主要离岸人民币市场发展历程及现状 | 第26-28页 |
| 3.1.1 香港离岸人民币市场 | 第26-27页 |
| 3.1.2 其他离岸人民币市场 | 第27-28页 |
| 3.2 在岸与离岸人民币外汇市场发展现状 | 第28-29页 |
| 3.2.1 在岸人民币外汇市场(CNY) | 第28-29页 |
| 3.2.2 香港离岸人民币外汇市场(CNH) | 第29页 |
| 3.2.3 境外无本金交割外汇市场(NDF) | 第29页 |
| 3.3 CNY、CNH、NDF之间的对比及联系 | 第29-32页 |
| 第4章 在岸人民币市场与离岸人民币市场相关关系的理论基础 | 第32-37页 |
| 4.1 在岸、离岸市场相关关系：利率平价理论视角 | 第32-34页 |
| 4.1.1 无抛补利率平价 | 第32-33页 |
| 4.1.2 有抛补利率平价 | 第33-34页 |
| 4.2 在岸、离岸市场相关关系：信息传导与价格发现视角 | 第34-37页 |
| 4.2.1 信息传导 | 第34-35页 |
| 4.2.2 价格发现 | 第35-37页 |
| 第5章 在岸人民币市场与离岸人民币市场相关关系的实证研究 | 第37-67页 |
| 5.1 CNY即期与CNH即期的关系研究 | 第37-45页 |
| 5.1.1 样本数据选取与描述性统计 | 第37-39页 |
| 5.1.2 时间序列平稳性检验 | 第39-40页 |
| 5.1.3 格兰杰因果检验及其结果分析 | 第40-41页 |
| 5.1.4 VAR模型的建立 | 第41-43页 |
| 5.1.5 脉冲响应与方差分解分析 | 第43-45页 |
| 5.2 CNY即期、CNYDF、CNHDF与NDF的关系研究 | 第45-67页 |
| 5.2.1 样本数据选取与描述性统计 | 第45-53页 |
| 5.2.2 时间序列平稳性检验 | 第53-54页 |
| 5.2.3 格兰杰因果检验及其结果分析 | 第54-58页 |
| 5.2.4 脉冲响应与方差分解分析 | 第58-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
