金融脱媒对我国货币政策传导效果的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第10-17页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 0.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 0.2.1 国外相关研究 | 第11-13页 |
| 0.2.2 国内相关研究 | 第13-15页 |
| 0.3 本文的结构和研究方法 | 第15页 |
| 0.4 创新与不足之处 | 第15-17页 |
| 0.4.1 本文存在的可能的创新点 | 第16页 |
| 0.4.2 本文存在的不足 | 第16-17页 |
| 1 我国金融脱媒现象分析 | 第17-25页 |
| 1.1 社会融资总量与金融脱媒 | 第17-20页 |
| 1.1.1 中国社会融资规模的分析 | 第17-18页 |
| 1.1.2 金融脱媒评价指标 | 第18-20页 |
| 1.2 金融脱媒的表现 | 第20-25页 |
| 1.2.1 资产脱媒的现象分析 | 第20-22页 |
| 1.2.2 负债脱媒的现象分析 | 第22-24页 |
| 1.2.3 结算脱媒的现象分析 | 第24-25页 |
| 2 货币政策传导机制分析 | 第25-31页 |
| 2.1 货币政策传导机制相关理论 | 第25-27页 |
| 2.1.1 利率渠道 | 第25-26页 |
| 2.1.2 信贷渠道 | 第26页 |
| 2.1.3 资产价格渠道 | 第26-27页 |
| 2.2 货币政策目标的选择 | 第27-28页 |
| 2.2.1 货币政策中间目标的选择 | 第27-28页 |
| 2.2.2 货币政策最终目标的选择 | 第28页 |
| 2.3 中国货币政策传导机制的发展 | 第28-29页 |
| 2.3.1 银行信贷渠道占主导地位 | 第28-29页 |
| 2.3.2 以银行信贷渠道为主,多种渠道并存 | 第29页 |
| 2.4 金融脱媒下的货币政策传导机制 | 第29-31页 |
| 2.4.1 金融脱媒对利率渠道的影响 | 第29-30页 |
| 2.4.2 金融脱媒对信贷渠道的影响 | 第30-31页 |
| 3 实证分析 | 第31-49页 |
| 3.1 模型及样本数据的选择 | 第31-32页 |
| 3.1.1 模型的选择 | 第31页 |
| 3.1.2 指标的选取 | 第31页 |
| 3.1.3 数据的来源和处理 | 第31-32页 |
| 3.2 Chow突变点检验 | 第32-35页 |
| 3.3 利率渠道的实证分析’ | 第35-41页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第35-36页 |
| 3.3.2 滞后阶数的选择与稳定性检验 | 第36页 |
| 3.3.3 协整检验 | 第36-37页 |
| 3.3.4 脉冲响应分析 | 第37-39页 |
| 3.3.5 方差分解 | 第39-41页 |
| 3.4 银行信贷渠道的实证分析 | 第41-49页 |
| 3.4.1 单位根检验 | 第41-42页 |
| 3.4.2 滞后阶数的选择与稳定性检验 | 第42页 |
| 3.4.3 协整检验 | 第42-43页 |
| 3.4.4 脉冲响应分析 | 第43-46页 |
| 3.4.5 方差分解 | 第46-49页 |
| 4 结论与建议 | 第49-52页 |
| 4.1 结论 | 第49页 |
| 4.2 建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
