| Acknowledgements | 第7-14页 |
| Abstract | 第14页 |
| Acronyms | 第16-17页 |
| CHAPTER NO 1: INTRODUCTION | 第17-36页 |
| 1.0 Introduction | 第17页 |
| 1.1. Brownian Motion | 第17-18页 |
| 1.2. Geometric Brownian Motion | 第18-19页 |
| 1.3. Fractional Geometric Brownian Motion | 第19-20页 |
| 1.4. Hurst Exponent | 第20-22页 |
| 1.5. Fractional Brownian motion | 第22-25页 |
| 1.6. Backward stochastic differential equations | 第25-26页 |
| 1.7. Return | 第26-27页 |
| 1.8. Normality | 第27-30页 |
| 1.8.1 Graphical methods | 第27-29页 |
| 1.8.1.1 Histogram | 第27-28页 |
| 1.8.1.2 Normal quantile plot (Q-Q Plot) | 第28-29页 |
| 1.8.1.3 Normal Quantile Plot (P-P Plot) | 第29页 |
| 1.8.2 Test Methods | 第29-30页 |
| 1.8.2.1 Kolmorgorov-Simirinov statistic | 第29-30页 |
| 1.8.2.2 Lillierfors corrected Kolmogorov-Simirnovionarity | 第30页 |
| 1.9 Stationarity | 第30-33页 |
| 1.9.1. A random walk without drift | 第31-32页 |
| 1.9.2. A random walk with drift | 第32页 |
| 1.9.3. Some approaches to test for stationarity | 第32-33页 |
| 1.9.3.1. The Unit Root Test | 第32-33页 |
| 1.9.3.2. Autocorrelation Function (ACF) | 第33页 |
| 1.10. Research Problem | 第33-34页 |
| 1.10.1 Assumptions | 第34页 |
| 1.11 The Aim Of The Study | 第34-36页 |
| 1.11.1 Research Objectives | 第34-35页 |
| 1.11.2 Importance Of This Research | 第35页 |
| 1.11.3 Research Design And Analysis | 第35页 |
| 1.11.4 Study Limitations | 第35页 |
| 1.11.5 Report Structure | 第35-36页 |
| CHAPTER NO 2: REVIEW OF LITERATURE | 第36-43页 |
| CHAPTER NO 3: MATERIALS AND METHODS | 第43-45页 |
| 3.1. Introduction | 第43页 |
| 3.2. CNY/US Dollar | 第43页 |
| 3.3. Other Securities | 第43-45页 |
| CHAPTER NO 4: RESULTS AND DISCUSSION | 第45-53页 |
| 4.1. Introduction | 第45页 |
| 4.2. CNY/USD | 第45-50页 |
| 4.3. Other Securities | 第50-53页 |
| CHAPTER NO 5: CONCLUSION | 第53-55页 |
| REFERENCES | 第55-57页 |
| APPENDIX | 第57-58页 |
| 附件 | 第58-76页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第76页 |
