国际热钱流动对我国股票市场波动的影响研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.1 国内相关研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国外相关研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.3 国内外相关研究评述 | 第15页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 概念界定及理论综述 | 第17-21页 |
| 2.1 概念界定 | 第17-18页 |
| 2.1.1 国际热钱 | 第17页 |
| 2.1.2 国际热钱流动 | 第17页 |
| 2.1.3 股票市场 | 第17页 |
| 2.1.4 股票市场波动 | 第17-18页 |
| 2.2 理论综述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 国际热钱流动的理论基础 | 第18-19页 |
| 2.2.1.1 资产选择理论 | 第18页 |
| 2.2.1.2 古典国际证券投资理论 | 第18页 |
| 2.2.1.3 泡沫理论 | 第18-19页 |
| 2.2.1.4 热钱规模估算理论 | 第19页 |
| 2.2.2 股票市场波动的理论基础 | 第19-21页 |
| 2.2.2.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 2.2.2.2 协同市场假说 | 第20页 |
| 2.2.2.3 行为金融学理论 | 第20-21页 |
| 第3章 国际热钱流动及我国股票市场波动情况分析 | 第21-26页 |
| 3.1 国际热钱流动情况 | 第21-23页 |
| 3.1.1 国际热钱流动的主要原因 | 第21-22页 |
| 3.1.1.1 未来经济趋势预期 | 第21页 |
| 3.1.1.2 中外利差变化 | 第21页 |
| 3.1.1.3 资产价格波动常态 | 第21-22页 |
| 3.1.2 国际热钱流入我国的渠道 | 第22-23页 |
| 3.1.2.1 经常项目 | 第22页 |
| 3.1.2.2 资本项目 | 第22页 |
| 3.1.2.3 非法途径 | 第22-23页 |
| 3.1.3 国际热钱流入我国的规模 | 第23页 |
| 3.2 我国股市波动情况 | 第23-24页 |
| 3.2.1 股价指数波动情况 | 第23-24页 |
| 3.2.2 股票成交情况 | 第24页 |
| 3.2.3 股价波动情况 | 第24页 |
| 3.3 国际热钱流入与我国股票市场波动的关系 | 第24-26页 |
| 第4章 国际热钱与我国股票市场波动关系的实证检验 | 第26-39页 |
| 4.1 理论模型 | 第26-27页 |
| 4.2 样本选取及统计描述 | 第27-30页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第27页 |
| 4.2.2 统计描述 | 第27-30页 |
| 4.3 实证检验过程 | 第30-39页 |
| 4.3.1 数据检验 | 第30-36页 |
| 4.3.2 脉冲响应分析 | 第36-37页 |
| 4.3.3 方差分解分析 | 第37-39页 |
| 第5章 缓解国际热钱冲击我国股票市场的对策建议 | 第39-42页 |
| 5.1 构建国际热钱流动监管机制 | 第39-40页 |
| 5.1.1 控制热钱流入 | 第39页 |
| 5.1.2 监测热钱使用 | 第39-40页 |
| 5.1.3 管理热钱撤离 | 第40页 |
| 5.2 强化我国股票市场制度建设 | 第40-41页 |
| 5.3 加强国际金融合作方式创新 | 第41页 |
| 5.4 扩大人民币汇率的浮动区间 | 第41-42页 |
| 第6章 全文总结与展望 | 第42-43页 |
| 6.1 全文总结 | 第42页 |
| 6.2 研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历 | 第46-47页 |
