| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 1 引引言 | 第5-8页 |
| ·资产定价动态模型研究背景、发展现状及意义 | 第5-7页 |
| ·本文的主要工作 | 第7-8页 |
| 2 基基于一类非线性价格预期函数的资产定价模型 | 第8-11页 |
| ·模型的假设 | 第8页 |
| ·异质信念 | 第8-9页 |
| ·动力系统 | 第9-11页 |
| 3 确确定性系统平衡点，稳定性及分支的讨论 | 第11-24页 |
| ·交易者不转换交易策略的模型 | 第11-17页 |
| ·交易者不同步转换交易策略的模型 | 第17-22页 |
| ·逆风参数对基本稳定区域的影响 | 第22-24页 |
| 4 模模型的数值模拟及实证分析 | 第24-30页 |
| ·收益率时序图 | 第24-25页 |
| ·收益时序的相关性分析 | 第25页 |
| ·收益序列的正态性分析 | 第25-30页 |
| 5 结论 | 第30-31页 |
| 参考 文献 | 第31-34页 |
| 硕硕士期间发表论文清单 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |