| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 1 导论 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究内容和方法 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·研究创新与不足 | 第11-12页 |
| ·研究创新 | 第11页 |
| ·研究不足 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-17页 |
| ·社保基金的概念界定 | 第12页 |
| ·国外相关文献综述 | 第12-14页 |
| ·关于社保基金投资风险的文献综述 | 第12-13页 |
| ·关于社保基金投资风险测量的文献综述 | 第13页 |
| ·关于社保基金投资风险防范的文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内相关文献综述 | 第14-16页 |
| ·关于社保基金投资风险的文献综述 | 第14页 |
| ·关于社保基金投资风险测量的文献综述 | 第14-15页 |
| ·关于社保基金投资风险防范的文献综述 | 第15-16页 |
| ·文献评述 | 第16-17页 |
| 3 全国社保基金投资现状分析 | 第17-26页 |
| ·全国社保基金的投资范围和投资构成 | 第17-19页 |
| ·全国社保基金的投资范围 | 第17-18页 |
| ·全国社保基金的投资构成 | 第18-19页 |
| ·全国社保基金投资的管理机构和监管模式 | 第19-21页 |
| ·全国社保基金投资的管理机构 | 第19-20页 |
| ·全国社保基金投资的监管模式 | 第20-21页 |
| ·全国社保基金投资组合和投资收益现状 | 第21-26页 |
| ·全国社保基金投资组合现状 | 第21-22页 |
| ·全国社保基金投资收益现状 | 第22-26页 |
| 4 全国社保基金投资存在的问题及面临的风险 | 第26-35页 |
| ·全国社保基金投资存在的问题 | 第26-30页 |
| ·投资结构不合理 | 第26页 |
| ·股票投资过于集中 | 第26-28页 |
| ·专业投资管理机构有效竞争不足 | 第28-29页 |
| ·法律制度不健全 | 第29-30页 |
| ·全国社保基金投资面临的风险 | 第30-35页 |
| ·投资决策风险 | 第30-31页 |
| ·委托代理风险 | 第31页 |
| ·市场风险 | 第31-33页 |
| ·操作风险 | 第33-34页 |
| ·道德风险 | 第34-35页 |
| 5 全国社保基金投资风险的实证分析 | 第35-46页 |
| ·模型概述 | 第35-38页 |
| ·VaR模型概述 | 第35页 |
| ·引入GARCH模型的必要性 | 第35-38页 |
| ·GARCH-VaR模型概述 | 第38页 |
| ·基于GARCH-VaR模型的全国社保基金投资风险实证分析 | 第38-45页 |
| ·模型估计 | 第38-42页 |
| ·模型拟合效果检验 | 第42-44页 |
| ·全国社保基金投资风险预测 | 第44-45页 |
| ·实证结论 | 第45-46页 |
| 6 全国社保基金投资风险防范对策 | 第46-51页 |
| ·优化投资结构 | 第46-47页 |
| ·加大实业投资力度 | 第46-47页 |
| ·扩大委托投资规模 | 第47页 |
| ·提高境外投资比例 | 第47页 |
| ·合理安排投资分布 | 第47-48页 |
| ·地区多元化 | 第47页 |
| ·行业多元化 | 第47-48页 |
| ·健全法律制度 | 第48-49页 |
| ·加快立法进程 | 第48页 |
| ·及时修订原有规章 | 第48-49页 |
| ·完善投资风险管理体系 | 第49页 |
| ·完善激励监督机制 | 第49-50页 |
| ·创新监管模式 | 第49页 |
| ·评价投资绩效 | 第49-50页 |
| ·落实激励和问责机制 | 第50页 |
| ·加快基金行业建设 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |