| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-17页 |
| ·国内研究综述 | 第14-16页 |
| ·国外研究综述 | 第16-17页 |
| ·研究内容与创新 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 股指期货市场与股票市场跨市场监管的相关理论 | 第18-24页 |
| ·股指期货市场与股票市场跨市场监管理论概述 | 第18-20页 |
| ·跨市场监管制度的社会起因——1987年的美国股灾 | 第18-19页 |
| ·跨市场监管制度的理论来源——《布雷迪报告》 | 第19-20页 |
| ·股指期货市场与股票市场跨市场监管的理论基础 | 第20-24页 |
| ·信息不对称性理论 | 第20-22页 |
| ·金融期货外部性理论 | 第22-23页 |
| ·功能性监管理论 | 第23-24页 |
| 第三章 股指期货市场与股票市场联动分析 | 第24-38页 |
| ·市场波动性的测度方法 | 第24-28页 |
| ·历史信息法 | 第24-26页 |
| ·隐含波动率法 | 第26-28页 |
| ·波动性模型的比较与选择 | 第28-31页 |
| ·ARCH&GARCH模型 | 第28-30页 |
| ·随机波动率模型 | 第30-31页 |
| ·实证研究 | 第31-38页 |
| ·研究数据的选择和处理 | 第31页 |
| ·沪深300股票指数的描述性统计分析 | 第31-33页 |
| ·考察序列的平稳性 | 第33-34页 |
| ·加入虚拟变量的GARCH模型检验 | 第34-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-38页 |
| 第四章 我国股票市场与股指期货市场跨市监管现状问题 | 第38-44页 |
| ·我国股票和股指期货市场立法的缺陷 | 第38-39页 |
| ·我国股票和股指期货市场信息披露制度的不规范 | 第39-40页 |
| ·我国股票和股指期货市场跨市场稳定机制的不足 | 第40-41页 |
| ·我国机构投资者风险控制制度的不健全 | 第41页 |
| ·“8.16光大证券乌龙指事件” | 第41-44页 |
| 第五章 我国股票市场与股指期货市场跨市场监管对策 | 第44-63页 |
| ·完善股票与股指期货跨市场信息披露监管 | 第44-49页 |
| ·股指期货市场存在条件下信息传导的特性 | 第44页 |
| ·跨市场信息传导的机制 | 第44-46页 |
| ·信息披露监管的功能 | 第46-47页 |
| ·完善我国股票和股指期货跨市场信息披露监管建议 | 第47-49页 |
| ·完善我国股票与股指期货跨市场稳定机制 | 第49-58页 |
| ·稳定机制的内涵 | 第49-50页 |
| ·稳定机制的作用 | 第50-52页 |
| ·美国金融市场稳定机制设定分析与借鉴 | 第52-54页 |
| ·完善我国跨市场稳定机制的建议 | 第54-58页 |
| ·完善机构投资者风控制度 | 第58-63页 |
| ·机构投资者投资行为的失范性 | 第58-59页 |
| ·建立健全我国机构投资者内部风险控制制度的建议 | 第59-63页 |
| 结论与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 (攻读硕士学位期间发表论文) | 第70页 |
