我国系统性金融风险的测度、传染与防范研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-15页 |
| 1 绪论 | 第15-23页 |
| ·选题的背景和意义 | 第15-17页 |
| ·选题的背景 | 第15-16页 |
| ·选题的意义 | 第16-17页 |
| ·研究思路、内容与研究方法 | 第17-21页 |
| ·研究思路 | 第17-19页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第19-21页 |
| ·本文的创新之处 | 第21-23页 |
| 2 文献综述 | 第23-36页 |
| ·关于系统性金融风险的定义、成因与特征 | 第23-24页 |
| ·关于系统性金融风险的测度 | 第24-27页 |
| ·关于系统性金融风险的传染 | 第27-29页 |
| ·关于金融风险预警机制 | 第29-31页 |
| ·关于宏观审慎政策 | 第31-34页 |
| ·研究评述 | 第34-36页 |
| 3 系统性金融风险的形成与累积：理论与事实 | 第36-56页 |
| ·系统性金融风险的相关概念 | 第36-39页 |
| ·系统性金融风险的定义 | 第36-37页 |
| ·系统性金融风险的特征 | 第37-38页 |
| ·系统性金融风险的演化机制 | 第38-39页 |
| ·金融脆弱性与系统性金融风险的形成 | 第39-42页 |
| ·金融脆弱性理论 | 第39-40页 |
| ·金融脆弱性是系统性金融风险形成的内因 | 第40-42页 |
| ·金融失衡与系统性金融风险的累积 | 第42-55页 |
| ·过高的投资比重 | 第42-43页 |
| ·经济周期的波动 | 第43-45页 |
| ·资产价格的频繁波动 | 第45-46页 |
| ·过度的地方政府债务 | 第46-49页 |
| ·影子银行体系的快速扩张 | 第49-51页 |
| ·房地产泡沫的持续累积 | 第51-53页 |
| ·杠杆率的快速升高 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 4 我国金融部门系统性金融风险的测度 | 第56-68页 |
| ·或有权益法(CCA)的理论与建模 | 第56-59页 |
| ·CCA的理论基础 | 第56-57页 |
| ·CCA的建模方法 | 第57-59页 |
| ·金融部门宏观风险资产负债表 | 第59-62页 |
| ·传统资产负债表与风险调整资产负债表 | 第59-61页 |
| ·金融部门宏观风险资产负债表的编制原理 | 第61-62页 |
| ·数据选取与处理 | 第62-63页 |
| ·金融部门资产价值 | 第62页 |
| ·上市公司债务危机临界值 | 第62页 |
| ·上市公司权益波动率 | 第62-63页 |
| ·无风险利率 | 第63页 |
| ·我国金融部门系统性风险水平测度 | 第63-67页 |
| ·金融部门的隐含资产波动率(σ_A) | 第63-64页 |
| ·金融部门的违约距离(DD) | 第64页 |
| ·金融部门的违约概率(PD) | 第64-65页 |
| ·金融部门的预期损失(EL) | 第65页 |
| ·金融部门的违约损失率(LGD) | 第65-66页 |
| ·金融部门的尾部预期不足(ES) | 第66-67页 |
| ·金融部门风险调节资产负债表 | 第67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 5 我国系统性金融风险的传染效应 | 第68-94页 |
| ·我国金融行业间系统性风险的传染 | 第68-83页 |
| ·关联性与系统性风险传染 | 第68-69页 |
| ·关联性视角下金融机构间风险传染的测量 | 第69-74页 |
| ·数据处理与统计描述 | 第74-76页 |
| ·我国金融行业间系统性风险传染效应分析 | 第76-83页 |
| ·我国区域间系统性金融风险的传染 | 第83-92页 |
| ·基于VARX方法的传染性测量 | 第83-88页 |
| ·我国区域间系统性金融风险的传染效应分析 | 第88-91页 |
| ·稳健性检验 | 第91-92页 |
| ·本章小结 | 第92-94页 |
| 6 我国系统性金融风险的防范(一)：预警机制 | 第94-110页 |
| ·研究背景 | 第94-95页 |
| ·我国金融压力指数的构建 | 第95-98页 |
| ·变量选取 | 第95-96页 |
| ·权重确定 | 第96-97页 |
| ·我国金融压力指数的走势分析 | 第97-98页 |
| ·我国金融压力指数的预测 | 第98-108页 |
| ·动态模型平均方法 | 第98-101页 |
| ·指标选取与分析 | 第101-103页 |
| ·预测变量的重要性与预测表现 | 第103-108页 |
| ·复杂适应性系统下金融风险预警机制的应用 | 第108-109页 |
| ·本章小结 | 第109-110页 |
| 7 我国系统性金融风险的防范(二)：宏观审慎政策 | 第110-138页 |
| ·宏观审慎政策结构框架 | 第110-114页 |
| ·宏观审慎政策的目标 | 第111-112页 |
| ·宏观审慎政策工具的功能 | 第112-113页 |
| ·宏观审慎政策工具的形式 | 第113页 |
| ·宏观审慎政策工具的机制 | 第113-114页 |
| ·宏观审慎政策工具的评估 | 第114页 |
| ·我国宏观审慎政策分析 | 第114-119页 |
| ·我国的宏观审慎政策目标 | 第114页 |
| ·我国的宏观审慎政策工具 | 第114-119页 |
| ·我国宏观审慎政策的制度安排 | 第119页 |
| ·我国上市银行系统重要性的识别 | 第119-128页 |
| ·系统风险与系统重要性金融机构 | 第121-122页 |
| ·基于成分预期损失法的系统重要性测量 | 第122-124页 |
| ·我国上市银行系统重要性的评估分析 | 第124-126页 |
| ·我国上市银行系统重要性的影响因素分析 | 第126-128页 |
| ·我国宏观审慎政策工具有效性的检验 | 第128-136页 |
| ·数据来源与变量分析 | 第129-130页 |
| ·研究方法与结果 | 第130-135页 |
| ·我国宏观审慎政策工具效用分析 | 第135-136页 |
| ·本章小结 | 第136-138页 |
| 8 结论和对策建议 | 第138-146页 |
| ·本文的主要结论 | 第138-142页 |
| ·我国系统性金融风险的形成与累积 | 第138-139页 |
| ·我国金融部门系统性金融风险的测度 | 第139页 |
| ·我国系统性金融风险的传染效应 | 第139-140页 |
| ·基于预警机制的系统性金融风险的防范 | 第140-141页 |
| ·基于宏观审慎政策的系统性金融风险的防范 | 第141-142页 |
| ·对策建议 | 第142-144页 |
| ·充分重视我国系统性金融风险的累积 | 第142-143页 |
| ·重点防范系统性金融风险的传染性 | 第143页 |
| ·尽快构建逆周期的系统性金融风险的预警体系 | 第143-144页 |
| ·强化对系统重要性金融机构的监管 | 第144页 |
| ·进一步完善我国宏观审慎政策框架 | 第144页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第144-146页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第146-147页 |
| 参考文献 | 第147-162页 |
| 后记 | 第162-163页 |
