人民币对美元汇率波动的混沌性实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·课题来源 | 第12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-17页 |
| ·汇率的非参数研究现状 | 第12-13页 |
| ·汇率混沌的研究现状 | 第13-15页 |
| ·汇率预测的研究现状 | 第15-16页 |
| ·文献评述 | 第16-17页 |
| ·研究内容、拟解决关键问题与创新点 | 第17-19页 |
| ·研究内容与框架 | 第17-18页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| 第2章 人民币汇率波动混沌性研究的理论基础 | 第20-31页 |
| ·分形理论 | 第20-25页 |
| ·重标极差分析与 V 统计量 | 第20-21页 |
| ·关联维 | 第21-25页 |
| ·混沌理论 | 第25-29页 |
| ·混沌的概念 | 第25-26页 |
| ·相空间重构 | 第26-27页 |
| ·Lyapunov 指数 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-31页 |
| 第3章 人民币对美元汇率波动的非线性检验 | 第31-45页 |
| ·人民币汇率制度的变迁 | 第31-34页 |
| ·数据选取与说明 | 第34-35页 |
| ·非线性检验 | 第35-41页 |
| ·单位根检验 | 第35页 |
| ·自相关性检验 | 第35-36页 |
| ·独立性检验 | 第36-38页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第38-41页 |
| ·正态性检验 | 第41-43页 |
| ·Q-Q 图检验 | 第41-42页 |
| ·基本统计量描述 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 第4章 人民币对美元汇率波动的混沌性实证分析 | 第45-59页 |
| ·人民币对美元汇率波动的分形实证研究 | 第45-49页 |
| ·数据预处理 | 第45页 |
| ·R/S 分析与 V 统计量计算 | 第45-48页 |
| ·结论分析 | 第48-49页 |
| ·人民币对美元汇率波动的混沌性实证研究 | 第49-55页 |
| ·数据预处理 | 第49-50页 |
| ·相空间投影分析 | 第50-51页 |
| ·关联维计算 | 第51-54页 |
| ·最大 Lyapunov 指数的计算 | 第54-55页 |
| ·人民币汇率波动混沌性的诱因分析 | 第55-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 第5章 结束语 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
