| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-21页 |
| ·选题的背景与意义 | 第11-13页 |
| ·量价关系研究的文献综述 | 第13-19页 |
| ·对交易量(成交量)和价格变动的绝对值之间的相互关系的研究 | 第14-16页 |
| ·交易量与价格变化关系分析 | 第16-17页 |
| ·交易量(成交量)与价格波动的因果关系文献回顾 | 第17-18页 |
| ·股指期货量价关系的文献回顾 | 第18-19页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第19-21页 |
| 2. 股指期货量价相互关系的分析 | 第21-50页 |
| ·时间序列相关模型简介 | 第21-26页 |
| ·协整理论及检验方法 | 第21-22页 |
| ·Granger因果检验 | 第22-23页 |
| ·向量自回归模型(vector autoregression,VAR) | 第23-26页 |
| ·数据选取与处理 | 第26-28页 |
| ·量价基本统计分析 | 第28-35页 |
| ·对收益率的基本统计分析 | 第28-33页 |
| ·对取对数后的成交量的基本统计分析 | 第33-35页 |
| ·量价的平稳性检验 | 第35-39页 |
| ·检验序列变量平稳性的思想与方法 | 第35-36页 |
| ·量价平稳性分析的实证过程 | 第36-39页 |
| ·成交量与价格波动之间的GRANGER因果检验 | 第39-43页 |
| ·VAR模型的建立 | 第39-41页 |
| ·实证分析 | 第41-43页 |
| ·脉冲响应分析 | 第43-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 3. 股指期货成交量影响价格波动的实证研究 | 第50-75页 |
| ·成交量与价格波动的理论模型 | 第50-59页 |
| ·混合分布假说简要概述 | 第51-54页 |
| ·波动模型介绍 | 第54-59页 |
| ·对成交量的处理与分析 | 第59-63页 |
| ·成交量对信息的解读和对波动性的解释 | 第59-61页 |
| ·去除成交量的时间趋势 | 第61-62页 |
| ·对成交量去除序列相关性的ARMA处理 | 第62-63页 |
| ·利用GARCH族对价格波动与成交量动态关系的研究 | 第63-74页 |
| ·均值方程的设定与分析 | 第63-64页 |
| ·基于EGARCH模型的量价关系分析 | 第64-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 4. 股指期货量价关系的分位数回归分析 | 第75-85页 |
| ·分位数回归的理论思想与模型 | 第75-78页 |
| ·分位数回归的基本理论思想 | 第75-76页 |
| ·分位数回归的理论模型 | 第76-78页 |
| ·基于分位数模型的量价分析 | 第78-84页 |
| ·普通最小二乘的回归分析 | 第78页 |
| ·分位数回归分析 | 第78-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 5. 本文结论和进一步研究的展望 | 第85-88页 |
| ·本文结论 | 第85-87页 |
| ·本文局限和进一步的展望 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-92页 |
| 后记 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93页 |
