我国玉米期货套期保值比率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·文章的主要研究内容和方法以及创新不足之处 | 第13-15页 |
| ·文章的主要研究内容 | 第13-14页 |
| ·文章的主要研究方法 | 第14页 |
| ·本文的创新之处和不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 玉米现货和期货发展现状分析 | 第15-19页 |
| ·玉米现货发展现状分析 | 第15-16页 |
| ·世界玉米产业发展现状 | 第15页 |
| ·我国玉米产业发展现状 | 第15-16页 |
| ·玉米期货市场发展现状 | 第16-19页 |
| ·世界玉米期货市场发展现状 | 第16-17页 |
| ·我国玉米期货市场发展现状 | 第17-19页 |
| 第三章 套期保值相关理论概述 | 第19-23页 |
| ·套期保值概述 | 第19-21页 |
| ·套期保值的概念 | 第19-20页 |
| ·套期保值的基本形式 | 第20-21页 |
| ·套期保值的原理 | 第21页 |
| ·套期保值比率概述 | 第21-23页 |
| 第四章 套期保值比率估计模型分析与比较 | 第23-26页 |
| ·线性回归模型(OLS) | 第23页 |
| ·双变量向量自回归模型（B-VAR) | 第23-24页 |
| ·误差修正模型(VEC) | 第24页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第24-26页 |
| 第五章 基于我国玉米期货市场的实证研究 | 第26-37页 |
| ·数据收集与处理 | 第26-27页 |
| ·样本数据的统计检验 | 第27-34页 |
| ·ADF单位根检验 | 第27-30页 |
| ·协整检验 | 第30-31页 |
| ·ARCH效应检验 | 第31-34页 |
| ·模型的参数估计 | 第34-35页 |
| ·模型的选择 | 第34-35页 |
| ·套期保值比率估计结果 | 第35页 |
| ·套期保值比率的绩效评估 | 第35-37页 |
| ·套期保值绩效评估方法 | 第35-36页 |
| ·我国玉米期货套期保值比率的绩效评估 | 第36-37页 |
| 结论与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-47页 |
