| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-17页 |
| ·研究目的和方法 | 第17-18页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第18-21页 |
| ·本文创新点 | 第21-23页 |
| 2. 文献综述 | 第23-33页 |
| ·国内外金融市场波动率的文献综述 | 第23-28页 |
| ·基于极差刻画金融市场波动率的文献综述 | 第28-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 3. 参数、非参数CARR模型及其估计 | 第33-42页 |
| ·参数CARR模型及其估计方法 | 第33-36页 |
| ·参数CARR模型的简介 | 第33-35页 |
| ·参数CARR模型的性质与估计方法 | 第35-36页 |
| ·非参数CARR模型及其估计方法 | 第36-41页 |
| ·非参数CARR模型及其估计方法 | 第36-37页 |
| ·非参数估计一致性的证明 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 4. 模拟研究 | 第42-50页 |
| ·数据生成过程 | 第43-46页 |
| ·模拟结果 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5. 实证分析 | 第50-68页 |
| ·数据的选取 | 第52页 |
| ·基本统计特征分析 | 第52-54页 |
| ·参数、非参数CARR模型估计 | 第54-57页 |
| ·预测能力评价 | 第57-66页 |
| ·预测能力评价指标 | 第57-60页 |
| ·Mincer-Zarnowitz(MZ)回归方程 | 第60-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 6. 总结和展望 | 第68-71页 |
| ·全文总结 | 第68-70页 |
| ·展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80页 |