CAPM有效性及贝塔价值相关性的实证研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第1章 绪论	第9-17页
·研究背景	第9-11页
·我国证券市场的现状	第9-10页
·问题的提出	第10-11页
·CAPM 在国外的发展	第11-13页
·CAPM 在国内的研究动态	第13-15页
·研究目的和意义	第15-16页
·写作思路及创新点	第16-17页
第2章 理论综述	第17-26页
·系统风险与非系统风险的含义与区别	第17-18页
·系统风险的种类	第17-18页
·非系统性风险的种类	第18页
·马克威茨模型与资本资产定价模型	第18-26页
·马克威茨模型简述	第18-19页
·资本资产定价模型简述	第19-21页
·资本资产定价模型的推广	第21-24页
·CAPM 的作用	第24-26页
第3章 CAPM 在中国证券市场有效性的实证检验	第26-44页
·模型设定	第26页
·样本选取与变量定义	第26-28页
·对沪市的实证检验	第28-44页
·证券市场线有效性的实证检验	第28-37页
·非系统定价的实证检验	第37-41页
·贝塔的稳定性检验	第41-44页
第4章 贝塔价值相关性的实证检验	第44-52页
·模型设定	第44页
·样本选择与变量定义	第44-45页
·回归结果及分析	第45-52页
·月收益率与风险的截面回归	第45-46页
·贝塔的面板回归	第46-47页
·加各变量的截面回归	第47-50页
·加各变量的面板回归	第50-52页
第5章 结论	第52-55页
参考文献	第55-57页
致谢	第57页