| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文的研究内容、框架和创新点 | 第15-17页 |
| ·本文的研究内容和框架 | 第15页 |
| ·本文的创新 | 第15-17页 |
| 2 国际石油价格对中国各行业股票市场冲击的理论综述 | 第17-22页 |
| ·国际石油价格与中国国内石油价格关系 | 第17-18页 |
| ·国际石油价格变动对股市传导机制的分析 | 第18-19页 |
| ·国际石油价格波动与中国各行业的关系 | 第19-22页 |
| 3 国际石油价格对中国各行业股票市场冲击的模型设定和相关检验 | 第22-31页 |
| ·FAMA-FRENCH三因素和GARCH(1,1)模型 | 第22-24页 |
| ·数据的选取 | 第24-26页 |
| ·指标选取 | 第24-25页 |
| ·数据处理 | 第25-26页 |
| ·数据的相关检验 | 第26-31页 |
| ·描述性统计量 | 第26-27页 |
| ·单位根检验 | 第27-28页 |
| ·正态检验 | 第28-31页 |
| 4 国际石油价格对中国各行业股票市场冲击的实证分析 | 第31-38页 |
| ·各行业收益率的灵敏度 | 第31页 |
| ·在收益方程中的石油收益和石油收益条件波动 | 第31-35页 |
| ·FAMA-FRENCH三因素 | 第35-36页 |
| ·方差方程 | 第36-38页 |
| 5 结论和政策建议 | 第38-41页 |
| ·论文的主要结论 | 第38-39页 |
| ·政策建议 | 第39-40页 |
| ·本文的不足 | 第40-41页 |
| 附录 | 第41-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
