| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第8-10页 |
| ·研究的目的及意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外学者关于汇率和股票价格关系的研究 | 第10-12页 |
| ·国内学者关于汇率和股票价格关系的研究 | 第12-14页 |
| ·研究思路、方法及可能的创新与不足 | 第14-15页 |
| ·研究的思路、方法 | 第14页 |
| ·可能的创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 人民币汇率对股票价格影响的理论分析 | 第15-22页 |
| ·汇率与股票价格关系的理论框架 | 第15-18页 |
| ·汇率对股票价格影响的传导机制分析 | 第18-22页 |
| ·利率机制 | 第18-19页 |
| ·国际资本流动机制 | 第19-20页 |
| ·对外贸易机制 | 第20-21页 |
| ·货币供给机制 | 第21页 |
| ·心理预期机制 | 第21-22页 |
| 第3章 中国股指波动的汇率驱动效应实证分析 | 第22-35页 |
| ·模型的选择与说明 | 第22-23页 |
| ·VAR模型的说明 | 第22-23页 |
| ·SVAR模型的说明 | 第23页 |
| ·模型中变量选取与说明 | 第23-27页 |
| ·基于SVAR模型的中国股指波动的汇率驱动效应实证分析 | 第27-35页 |
| ·单位根检验 | 第27-28页 |
| ·模型滞后阶数与稳定性检验 | 第28-29页 |
| ·SVAR模型的结构识别 | 第29-30页 |
| ·SVAR脉冲响应分析 | 第30-34页 |
| ·上证指数波动的方差分解分析 | 第34-35页 |
| 第4章 美国股指波动的汇率驱动效应实证分析 | 第35-46页 |
| ·美国经济增长的动力结构特征 | 第35-38页 |
| ·美国经济增长的内部动力机制 | 第35-36页 |
| ·美国经济增长的外部平衡机制 | 第36-38页 |
| ·美元汇率、美国股指与美国经济运行 | 第38-39页 |
| ·美元流动性与美国经济增长 | 第38-39页 |
| ·美元汇率与美国股票价格指数 | 第39页 |
| ·美国股指波动的汇率驱动效应实证分析 | 第39-46页 |
| ·变量选取与数据来源 | 第39-40页 |
| ·基于SVAR模型的美国股指波动的汇率驱动效应实证分析 | 第40-46页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第46-52页 |
| ·中美股市汇率驱动效应的对比分析 | 第46-48页 |
| ·完善股市与外汇市场健康发展的政策与建议 | 第48-52页 |
| ·完善我国股票市场的政策建议 | 第48-49页 |
| ·完善我国外汇市场的政策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |