我国开放式基金资产配置策略贡献度研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-24页 |
| ·选题背景和选题意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-21页 |
| ·国外有关资产配置的研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内有关资产配置的研究现状 | 第17-21页 |
| ·本文研究的方法和内容结构 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·内容结构 | 第21-22页 |
| ·本文的主要贡献 | 第22-24页 |
| 2. 资产配置的理论基础 | 第24-33页 |
| ·资产配置的含义 | 第24-25页 |
| ·资产配置的分类方法 | 第25-26页 |
| ·资产配置的基本分析框架 | 第26-33页 |
| ·均值-方差投资组合理论 | 第27-28页 |
| ·下偏距风险模型(哈洛模型) | 第28-30页 |
| ·风险价值模型(VaR模型) | 第30-31页 |
| ·三种资产配置模型的比较 | 第31-33页 |
| 3. 基金资产配置的含义及影响因素 | 第33-39页 |
| ·我国证券投资基金的发展现状 | 第33-34页 |
| ·基金资产配置的含义及意义 | 第34-35页 |
| ·基金资产配置对象 | 第35-36页 |
| ·基金资产配置风格和影响因素 | 第36-39页 |
| ·资产配置风格 | 第36-37页 |
| ·基金资产配置影响因素 | 第37-39页 |
| 4. 资产配置策略实证分析 | 第39-54页 |
| ·基金资产配置策略的再定义及分类 | 第39-40页 |
| ·资产配置策略三因素贡献度实证研究 | 第40-52页 |
| ·实证研究目的 | 第40-41页 |
| ·实证研究方法设计 | 第41-42页 |
| ·实证指标变量分解和计算处理 | 第42-44页 |
| ·样本基金及数据的选取 | 第44-46页 |
| ·实证结果与分析 | 第46-52页 |
| ·实证结果分析与政策建议 | 第52-54页 |
| 5. 结论 | 第54-57页 |
| ·本文研究的创新点和不足 | 第54-55页 |
| ·资产配置在我国的未来发展趋势 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |
