| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第12-18页 |
| ·有效市场假说及其质疑 | 第12-15页 |
| ·分形市场假说国内外研究综述 | 第15-18页 |
| ·研究方法和内容框架 | 第18-20页 |
| ·本文的创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 分形市场假说及其理论基础 | 第22-32页 |
| ·分形市场假说 | 第22-23页 |
| ·理论基础之一：分形理论 | 第23-27页 |
| ·分形的界定与分形维 | 第23-24页 |
| ·分形系统的长记忆特征 | 第24-25页 |
| ·长记忆特征的判断：R/S、修正的R/S、V/S 分析法 | 第25-27页 |
| ·理论基础之二：混沌理论 | 第27-32页 |
| ·混沌的界定 | 第27-28页 |
| ·混沌系统的复杂程度及关联维的计算 | 第28-29页 |
| ·混沌系统的初值敏感性及 Lyapunov 指数的计算 | 第29-32页 |
| 第三章 基于300 指数的我国A 股市场分形混沌特征实证 | 第32-47页 |
| ·数据的选取与来源 | 第32-33页 |
| ·沪深300 指数的统计性描述 | 第33-34页 |
| ·沪深300 指数的Hurst 指数计算 | 第34-43页 |
| ·R/S、V/S 分析日对数收益率 | 第34-35页 |
| ·R/S、V/S 分析周对数收益率 | 第35-36页 |
| ·日数据的V 统计量与非循环性周期 | 第36-37页 |
| ·周数据的V 统计量与非循环性周期 | 第37-38页 |
| ·稳定性的比较 | 第38-39页 |
| ·敏感性的比较 | 第39-42页 |
| ·有效性检验 | 第42-43页 |
| ·沪深300 指数关联维的计算 | 第43-45页 |
| ·沪深300 指数的最大Lyapunov 指数计算 | 第45页 |
| ·实证结论 | 第45-47页 |
| 第四章 我国A 股市场呈现分形混沌特征的影响因素 | 第47-53页 |
| ·我国A 股市场呈现分形混沌特征的一般影响因素 | 第48-49页 |
| ·股票市场非线性、复杂性的本质 | 第48-49页 |
| ·信息传播的不均匀性 | 第49页 |
| ·我国A 股市场呈现分形混沌特征的特殊影响因素 | 第49-53页 |
| ·市场信息披露、开发机制不完善 | 第49-50页 |
| ·市场投资主体的行为不规范 | 第50-52页 |
| ·政府直接干预证券市场过多 | 第52-53页 |
| 第五章 促进我国A 股市场健康运行、提高市场运行效率的对策 | 第53-57页 |
| ·加强和完善信息披露制度 | 第53-54页 |
| ·完善信息披露制度 | 第53页 |
| ·建立责任约束制度 | 第53页 |
| ·完善机构信用评级制度 | 第53-54页 |
| ·培育高素质的市场参与者 | 第54-55页 |
| ·提高中小投资者的素质 | 第54页 |
| ·培育和发展成熟的机构投资者 | 第54-55页 |
| ·提高证券监管水平和效率 | 第55-57页 |
| ·规范管理的监管行为 | 第55-56页 |
| ·建立健全的证券市场监管体系 | 第56页 |
| ·推进证券市场监管的市场化 | 第56-57页 |
| 结束语 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第62页 |
