| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·Copula 理论的国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·VaR 理论的国内外研究现状 | 第11页 |
| ·文章框架 | 第11-12页 |
| ·主要创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 Copula 函数理论 | 第13-26页 |
| ·Copula 函数简介 | 第13-14页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第13-14页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第14-23页 |
| ·椭圆Copula 函数 | 第14-17页 |
| ·Archimedean Copula 函数 | 第17-22页 |
| ·混合Copula 函数 | 第22-23页 |
| ·基于Copula 函数的相关性测度 | 第23-26页 |
| ·Kendall 秩相关系数 | 第23-24页 |
| ·Spearman 秩相关系数 | 第24页 |
| ·尾部相关系数 | 第24-26页 |
| 第3章 Copula 函数的选取及参数估计 | 第26-31页 |
| ·利用Kendall 秩相关系数选取 Copula | 第26-29页 |
| ·根据混合Copula 函数的权重系数选取Copula | 第29页 |
| ·混合Copula 函数的参数估计 | 第29-31页 |
| 第4章 Copula 函数在风险度量中的应用 | 第31-34页 |
| ·VaR 简介 | 第31页 |
| ·VaR 计算方法 | 第31-32页 |
| ·确定对数收益率分布 | 第32-33页 |
| ·AR(1)-TARCH-t(1,1)收益率波动模型 | 第32页 |
| ·EVT 理论 | 第32-33页 |
| ·边缘分布检验 | 第33-34页 |
| ·K-S 检验 | 第33页 |
| ·Q-Q 图 | 第33-34页 |
| 第5章 实证研究 | 第34-41页 |
| ·选取样本数据加以分析 | 第34-36页 |
| ·数据分析 | 第34-35页 |
| ·异方差检验 | 第35-36页 |
| ·单个资产边缘分布函数的估计及检验 | 第36-37页 |
| ·Copula 函数的选取 | 第37-38页 |
| ·Monte Carlo 模拟资产组合的VaR | 第38-39页 |
| ·VaR 的后验测试 | 第39-41页 |
| 第6章 结论与展望 | 第41-43页 |
| ·研究结论 | 第41-42页 |
| ·研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
