| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 1 绪论 | 第14-22页 |
| ·研究的问题及背景 | 第14-16页 |
| ·研究的问题 | 第14-15页 |
| ·研究的背景 | 第15-16页 |
| ·研究的目标及思路 | 第16-17页 |
| ·研究的目标 | 第16页 |
| ·研究的思路 | 第16-17页 |
| ·研究的内容和方法 | 第17-20页 |
| ·研究的内容 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究的资料及来源 | 第20页 |
| ·论文的特色与创新 | 第20-22页 |
| 2 相关理论与文献综述 | 第22-38页 |
| ·相关的基本理论 | 第22-27页 |
| ·有效市场理论 | 第22-23页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第23-25页 |
| ·信息空间理论 | 第25-27页 |
| ·内幕交易的度量研究综述 | 第27-30页 |
| ·基于买卖报价价差的度量 | 第27页 |
| ·基于知情交易概率的度量 | 第27-29页 |
| ·基于超常收益的度量 | 第29-30页 |
| ·内幕交易对股票市场的影响研究综述 | 第30-34页 |
| ·内幕交易对信息效率的影响 | 第30-31页 |
| ·内幕交易对股票市场流动性的影响 | 第31页 |
| ·内幕交易对股票价格及波动性的影响 | 第31-33页 |
| ·内幕交易对交易者利益的影响 | 第33-34页 |
| ·内幕交易的监管研究综述 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 3 股票市场内幕交易的形成机理 | 第38-50页 |
| ·内幕交易的概念界定 | 第38-41页 |
| ·内幕信息 | 第38-39页 |
| ·内幕交易主体 | 第39-40页 |
| ·内幕交易形态 | 第40-41页 |
| ·内幕交易的形成过程分析 | 第41-44页 |
| ·利好信息的内幕交易形成过程 | 第41-43页 |
| ·利空信息的内幕交易形成过程 | 第43-44页 |
| ·内幕交易形成的模型分析 | 第44-48页 |
| ·模型的假设条件 | 第44-45页 |
| ·模型的交易过程 | 第45-46页 |
| ·模型的求解 | 第46-47页 |
| ·模型结果的分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 4 中国股票市场内幕交易的度量与特征 | 第50-64页 |
| ·内幕交易的度量 | 第50-53页 |
| ·基于知情交易概率的度量 | 第50-52页 |
| ·基于买卖不平衡比率的度量 | 第52-53页 |
| ·中国股票市场内幕交易的度量结果分析 | 第53-58页 |
| ·样本的选取及数据来源 | 第53-54页 |
| ·知情交易概率度量结果分析 | 第54-56页 |
| ·买卖不平衡比率度量结果分析 | 第56-58页 |
| ·中国股票市场内幕交易的特征 | 第58-61页 |
| ·参与主体复杂化 | 第58-59页 |
| ·交易方式多样化 | 第59-60页 |
| ·交易行为具有隐蔽性 | 第60页 |
| ·不同市场环境的内幕交易存在差别 | 第60页 |
| ·与其他违规违法行为时常同时发生 | 第60-61页 |
| ·内幕交易以资产重组为主 | 第61页 |
| ·本章小结 | 第61-64页 |
| 5 中国股票市场内幕交易的影响因素分析 | 第64-78页 |
| ·引言 | 第64-65页 |
| ·理论分析与研究假设 | 第65-68页 |
| ·上市公司治理结构的缺陷 | 第65-66页 |
| ·上市公司信息透明度较低 | 第66-67页 |
| ·投资者之间的信息不对称 | 第67-68页 |
| ·法律制度环境不佳 | 第68页 |
| ·实证研究设计 | 第68-70页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第68-69页 |
| ·模型构建与变量选取 | 第69-70页 |
| ·实证结果与分析 | 第70-75页 |
| ·描述性统计 | 第70页 |
| ·变量间的相关性分析 | 第70-72页 |
| ·回归结果分析 | 第72-74页 |
| ·稳定性检验 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-78页 |
| 6 中国股票市场内幕交易的市场反应分析 | 第78-93页 |
| ·文献回顾与研究假设 | 第78-83页 |
| ·内幕交易与信息效率 | 第78-79页 |
| ·内幕交易与市场流动性 | 第79-80页 |
| ·内幕交易与股价波动性 | 第80-81页 |
| ·内幕交易与交易者利益 | 第81-83页 |
| ·实证研究设计 | 第83-85页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第83页 |
| ·模型构建与变量选取 | 第83-85页 |
| ·实证结果与分析 | 第85-91页 |
| ·描述性统计 | 第85页 |
| ·回归结果分析 | 第85-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| 7 中国股票市场内幕交易的识别机制研究 | 第93-107页 |
| ·引言 | 第93-94页 |
| ·内幕交易识别模型的构建 | 第94-96页 |
| ·识别模型的选择 | 第94页 |
| ·基于粒子群优化支持向量机的识别模型 | 第94-96页 |
| ·样本及变量的选择 | 第96-102页 |
| ·样本的构造 | 第96-97页 |
| ·识别变量的选择 | 第97-101页 |
| ·解释变量的确定 | 第101-102页 |
| ·模型的识别结果分析 | 第102-105页 |
| ·基于粒子群优化支持向量机的识别结果分析 | 第102-103页 |
| ·Logit 模型识别结果分析 | 第103-104页 |
| ·内幕交易识别模型的效果分析 | 第104-105页 |
| ·本章小结 | 第105-107页 |
| 8 中国股票市场内幕交易的防控措施 | 第107-119页 |
| ·内幕交易防控的原则 | 第107-108页 |
| ·“公开、公平、公正”原则 | 第107页 |
| ·事前预警、事中监控与事后查处相结合的原则 | 第107-108页 |
| ·政府监管与自律管理相结合的原则 | 第108页 |
| ·内幕交易监管的博弈分析 | 第108-111页 |
| ·博弈模型的假设 | 第108-109页 |
| ·博弈模型的均衡求解 | 第109-110页 |
| ·博弈模型的分析 | 第110-111页 |
| ·内幕交易防控的路径 | 第111-116页 |
| ·构建内幕交易的预警机制 | 第111-112页 |
| ·建立内幕交易的动态监控机制 | 第112页 |
| ·加强对内幕交易的查处力度 | 第112-113页 |
| ·构建多方联合管理的多层次监控体系 | 第113-114页 |
| ·完善公司治理结构和信息披露制度 | 第114-115页 |
| ·开展投资者教育，引导理性投资行为 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-119页 |
| 9 研究结论与展望 | 第119-121页 |
| ·研究结论 | 第119-120页 |
| ·研究展望 | 第120-121页 |
| 致谢 | 第121-123页 |
| 参考文献 | 第123-133页 |
| 附录 | 第133-142页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第133-134页 |
| B. 攻读博士学位期间的获奖情况 | 第134-135页 |
| C. 2009 年发布了重大信息公告的上市公司名单 | 第135-139页 |
| D. 2000-2010 年中国股票市场被查处的内幕交易案件 | 第139-141页 |
| E. 黑色样本与配对的白色样本 | 第141-142页 |