| Abstract | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Introduction | 第6-11页 |
| Research Objectives | 第6-7页 |
| Research Approaches | 第7-9页 |
| Research Findings | 第9-11页 |
| 1. Literature | 第11-18页 |
| 2. Data and Methodology | 第18-26页 |
| ·Data | 第18-23页 |
| ·Return | 第18-20页 |
| ·Trading Factors | 第20-21页 |
| ·Momentum Factors | 第21-22页 |
| ·Fundamental factors | 第22页 |
| ·Market βin the model | 第22-23页 |
| ·Methodology | 第23-26页 |
| ·Fama-MacBeth Approach | 第23-24页 |
| ·Principle Component Analysis | 第24-26页 |
| 3. Empirical Tests | 第26-43页 |
| ·Daily data regression | 第26-31页 |
| ·Quarterly data regression | 第31-38页 |
| ·αregression analysis | 第38-41页 |
| ·Principle Component Analysis | 第41-43页 |
| 4. Robustness Tests | 第43-55页 |
| 5. Conclusion | 第55-58页 |
| Bibliography | 第58-60页 |
| Acknowledgments | 第60-62页 |
