| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外对股指期货的研究 | 第11-15页 |
| ·国内对股指期货的研究 | 第15-16页 |
| ·本文的结构安排 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点与不足之处 | 第17-18页 |
| 2. 股指期货产生和发展过程 | 第18-26页 |
| ·股指期货产生和发展过程 | 第18-21页 |
| ·股指期货的特征 | 第21-22页 |
| ·股指期货的功能 | 第22-24页 |
| ·股指期货的风险 | 第24-26页 |
| 3. 股指期货在我国的发展历程研究 | 第26-35页 |
| ·我国推出股指期货的股票市场背景 | 第26-29页 |
| ·我国A股市场的发展及特点 | 第26-28页 |
| ·我国股市的投资者构成 | 第28页 |
| ·沪深300指数 | 第28-29页 |
| ·沪深300股指期货推出前的准备 | 第29-32页 |
| ·国债期货事件的启示 | 第29-32页 |
| ·仿真交易的推出 | 第32页 |
| ·沪深300股指期货正式交易 | 第32-35页 |
| 4. 国外股指期货推出对现货市场的影响 | 第35-41页 |
| ·股票市场成熟的国家 | 第35-36页 |
| ·新兴市场国家 | 第36-41页 |
| 5. 股指期货交易对股票市场波动性影响的实证研究 | 第41-56页 |
| ·股指期货仿真交易对股票市场波动性影响的实证研究成果 | 第41-44页 |
| ·股指期货正式交易对股票市场波动性影响的实证研究 | 第44-56页 |
| ·模型的选择 | 第44-45页 |
| ·数据的选取和描述性统计特征及波动性比较 | 第45-48页 |
| ·沪深300指数样本日收益率的平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·股票现货市场指数的波动性研究 | 第49-51页 |
| ·股票现货市场指数的波动非对称性的研究 | 第51-56页 |
| 6. 实证结果分析及建议 | 第56-61页 |
| ·实证结果分析 | 第56-58页 |
| ·对促进我国股指期货市场发展和完善的建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |