| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-13页 |
| ·Lundberg-Cramer经典破产模型 | 第5-6页 |
| ·破产论研究中的研究方法 | 第6-8页 |
| ·更新论证技巧 | 第6-7页 |
| ·鞅方法 | 第7-8页 |
| ·带有投资的破产模型 | 第8-10页 |
| ·离散时间下的破产模型 | 第10-12页 |
| ·本文的主要结果 | 第12-13页 |
| 第二章 离散时间模型的一些已知结果 | 第13-19页 |
| ·利率、保费收益、索赔均为i.i.d.的模型 | 第13-15页 |
| ·利率具有AR(1)结构的模型 | 第15页 |
| ·保费收益、索赔分别具有AR(1)下的模型 | 第15-16页 |
| ·利率具有马氏链结构的模型 | 第16-19页 |
| 第三章 模型的推广 | 第19-31页 |
| ·模型及基本假设 | 第19-20页 |
| ·用递推法给出破产概率满足的积分方程 | 第20-22页 |
| ·用归纳法给出破产概率的上界 | 第22-25页 |
| ·用鞅方法给出破产概率的上界 | 第25-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |