| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 基本知识 | 第11-12页 |
| ·可转换债券的构成要素及价值组成 | 第11页 |
| ·带有重置条款的可转换债券的价值构成 | 第11-12页 |
| 第三章 模型的假设及准备 | 第12-16页 |
| ·模型的假设及建立 | 第12-13页 |
| ·基本假设 | 第12页 |
| ·模型建立 | 第12-13页 |
| ·风险中性概率测度的转换 | 第13-16页 |
| 第四章 带有重置条款可转换债券的定价 | 第16-28页 |
| ·短期利率为时间t的非随机函数情形的可转换债券定价 | 第16-20页 |
| ·常数利率下重置可转换债券的定价 | 第20页 |
| ·短期利率为Vasicěk模型的可转换债券定价 | 第20-26页 |
| ·模拟分析 | 第26-28页 |
| 第五章 结束语 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 致谢 | 第32页 |