我国权证交易者行为研究--基于行为金融理论分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-6页
目录	第6-7页
第1章 绪论	第7-10页
·研究的背景、目的、意义	第7页
·国内外研究现状	第7-9页
·本文的主要内容及基本框架	第9-10页
第2章 关于投资者行为分析的理论	第10-19页
·传统金融理论	第10-12页
·传统金融理论的缺陷及行为金融的产生	第12-15页
·行为金融学的理论基础	第15-18页
·噪音理论及行为资产定价模型(BAPM)	第18-19页
第3章 我国权证市场的基本现状和运行特征	第19-24页
·我国权证市场的基本现状	第19-21页
·交易价格严重偏离基本价值	第21-22页
·认沽权证困局	第22-23页
·散户投资者普遍亏损	第23-24页
第4章 我国权证市场交易特征的行为金融理论分析	第24-41页
·BS期权定价模型	第24-26页
·噪音交易者模型及其对我国权证市场特征的分析	第26-37页
·权证交易者的处置效应及其实证分析	第37-38页
·制度上的缺陷——套利的有限性	第38-41页
第5章 对投资者及管理层的启示	第41-43页
·对管理层的启示	第41-42页
·对投资者的启示	第42-43页
参考文献	第43-45页
附录	第45-48页
致谢	第48页