体制转换模型下中国股票市场VaR的估算
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| 第2章 VaR简介 | 第17-21页 |
| ·VaR定义 | 第17-18页 |
| ·VaR的特点 | 第18-19页 |
| ·VaR的计算 | 第19-21页 |
| 第3章 我国股票市场收益分布特征统计 | 第21-27页 |
| ·基本统计分析 | 第21-22页 |
| ·正态分布检验 | 第22-24页 |
| ·自相关性和异方差性检验 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 中国股市VaR风险度量 | 第27-49页 |
| ·简单体制转换模型 | 第28-34页 |
| ·模型简介 | 第28-29页 |
| ·参数估计与平滑概率推断 | 第29-30页 |
| ·实证结果 | 第30-34页 |
| ·体制转换ARCH模型 | 第34-41页 |
| ·模型简介 | 第35-37页 |
| ·实证结果 | 第37-41页 |
| ·体制转换ARCH-M模型 | 第41-47页 |
| ·模型简介 | 第41-42页 |
| ·参数估计 | 第42-43页 |
| ·实证结果 | 第43-47页 |
| ·VaR模型的检验 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
