| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新和不足 | 第17-19页 |
| 2 基金绩效评价的理论回顾 | 第19-24页 |
| 2.1 基于资本资产模型定价理论的单因素基金绩效评价方法 | 第19-20页 |
| 2.2 基于T-M模型的基金绩效评价方法 | 第20-21页 |
| 2.3 基于套利定价的多因子基金绩效评价方法 | 第21-22页 |
| 2.4 基于效率模型的基金绩效评价方法 | 第22-23页 |
| 2.5 文献评述 | 第23-24页 |
| 3 开放式股票型基金绩效评价的模型构建与指标选取 | 第24-31页 |
| 3.1 Super-SBM模型 | 第24-27页 |
| 3.2 开放式股票型基金的选取 | 第27-28页 |
| 3.3 输入输出指标的选取 | 第28-31页 |
| 3.3.1 指标选取原则 | 第28页 |
| 3.3.2 输入指标的选取 | 第28-29页 |
| 3.3.3 输出指标的选取 | 第29-31页 |
| 4 开放式股票型基金绩效评价的实证分析 | 第31-54页 |
| 4.1 数据基本处理 | 第31-40页 |
| 4.1.1 数据统计特征分析 | 第31-35页 |
| 4.1.2 基于GARCH模型的基金风险度量 | 第35-38页 |
| 4.1.3 基于GARCH模型的Va R计算 | 第38-40页 |
| 4.2 输入输出指标测算 | 第40-44页 |
| 4.3 输入输出指标测算结果 | 第44-46页 |
| 4.4 Super-SBM实证分析 | 第46-53页 |
| 4.4.1 相对效率分析 | 第46-47页 |
| 4.4.2 投入冗余与产出不足分析 | 第47-50页 |
| 4.4.3 基金绩效预测 | 第50-53页 |
| 4.5 实证分析小结 | 第53-54页 |
| 5 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录1 | 第61-63页 |
| 附录2 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |