| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·课题研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 第2章 VaR基本理论 | 第14-22页 |
| ·金融市场风险与VaR | 第14-16页 |
| ·VaR产生的背景 | 第14-15页 |
| ·VaR的发展历程 | 第15-16页 |
| ·VaR的基本概念 | 第16-19页 |
| ·VaR的定义 | 第16-17页 |
| ·VaR计算的一般方法 | 第17-18页 |
| ·VaR的三个要素 | 第18-19页 |
| ·VaR的计算方法 | 第19-22页 |
| ·历史模拟法(Historical Simulation Method) | 第19页 |
| ·方差—协方差方法(Variance-Covariance Approach) | 第19-20页 |
| ·蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation) | 第20-22页 |
| 第3章 Copula函数 | 第22-36页 |
| ·Copula函数产生的背景 | 第22-23页 |
| ·Copula函数的定义及相关定理 | 第23-24页 |
| ·常见的Copula函数及其性质 | 第24-26页 |
| ·椭圆Copula | 第24-25页 |
| ·阿基米德Copula(Archimedean Copula) | 第25-26页 |
| ·基于Copula理论的一致性和相关性测度 | 第26-31页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第27页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第27-28页 |
| ·基尼(Gini)关联系数γ | 第28-29页 |
| ·尾部相关系数λ | 第29-31页 |
| ·秩相关测度与Copula中参数的关系 | 第31-32页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第32-36页 |
| 第4章 Copula函数在风险管理中的实证分析 | 第36-46页 |
| ·数据分析 | 第36-39页 |
| ·Copula函数的选取及其参数估计 | 第39-42页 |
| ·VaR的计算 | 第42-46页 |
| ·拟蒙特卡罗模拟 | 第42-43页 |
| ·计算结果 | 第43-46页 |
| 第5章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·论文工作总结 | 第46页 |
| ·研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录1:读研期间发表论文 | 第53-54页 |
| 附录2:2002年10月14日至2006年12月8日样本数据 | 第54-60页 |
| 附录3:产生Halton序列的程序 | 第60页 |
