中国证券投资风险的VaR管理和实证分析
| 论文提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 一、引言 | 第5-8页 |
| （一） 研究背景和选题意义 | 第5-6页 |
| （二） 理论综述 | 第6-8页 |
| （三） 研究内容和创新 | 第8页 |
| 二、金融风险管理 | 第8-10页 |
| （一） 金融风险 | 第8页 |
| （二） 金融市场风险管理 | 第8-9页 |
| （三） 金融市场风险测量技术的演变 | 第9-10页 |
| 三、VaR 模型的概述与评价 | 第10-14页 |
| （一） VaR 方法的产生与发展 | 第10-11页 |
| （二） VaR 的定义 | 第11-12页 |
| （三） VaR 的假设和一般表达式 | 第12-13页 |
| （四） VaR 的应用 | 第13-14页 |
| 四、VaR 的计算方法 | 第14-20页 |
| （一） VaR 的一般算法 | 第14-15页 |
| （二） 历史模拟法 | 第15页 |
| （三） 方差—协方差法 | 第15-19页 |
| （四） 蒙特卡洛法 | 第19-20页 |
| （五） 各种方法的比较分析 | 第20页 |
| 五、中国证券市场的 VaR 实证分析 | 第20-39页 |
| （一） VaR 方法在中国的应用现状 | 第20-22页 |
| （二） 深证成指的VaR 测算 | 第22-29页 |
| （三） 投资组合的VaR 测算 | 第29-33页 |
| （四） 边际 VaR 和成分VaR 的算法 | 第33-35页 |
| （五） 基于 VaR 约束下的投资组合优化理论 | 第35-39页 |
| 六、主要结论和未来的研究方向 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 中文详细摘要 | 第53-57页 |
