| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-23页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第13-14页 |
| ·相关领域的研究动态综述 | 第14-18页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第18-21页 |
| ·创新之处与研究限制 | 第21-23页 |
| 第2章 汇率目标区理论框架 | 第23-46页 |
| ·汇率目标区的缘起和发展 | 第23-26页 |
| ·汇率目标区含义 | 第26-28页 |
| ·汇率目标区与汇率制度分类 | 第28-32页 |
| ·汇率目标区模型及其比较 | 第32-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第3章 三制度DTGARCH 汇率模型的构建 | 第46-66页 |
| ·两类时间序列模型及其特点 | 第46-49页 |
| ·三制度 DTGARCH 汇率模型 | 第49-63页 |
| ·模型特点和应用方向 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第4章 三制度DTGARCH 汇率模型与汇率行为描述 | 第66-84页 |
| ·样本与样本数据的统计分析 | 第66-70页 |
| ·模型估计 | 第70-76页 |
| ·模型诊断测试 | 第76-79页 |
| ·实证结果分析 | 第79-82页 |
| ·实证结论 | 第82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 第5章 三制度DTGARCH 汇率模型与汇率预测 | 第84-100页 |
| ·非线性模型的预测方法 | 第84-89页 |
| ·预测表现评估 | 第89-91页 |
| ·预测能力检验 | 第91-98页 |
| ·本章小结 | 第98-100页 |
| 第6章 三制度DTGARCH 汇率模型与汇率制度分析 | 第100-128页 |
| ·应用基础 | 第100-102页 |
| ·新加坡汇率制度研究 | 第102-113页 |
| ·人民币汇率制度的选择与构建 | 第113-127页 |
| ·本章小结 | 第127-128页 |
| 结论 | 第128-130页 |
| 参考文献 | 第130-140页 |
| 附录 A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录 | 第140-141页 |
| 附录B 二制度SETAR模型估计和诊断测试方法 | 第141-144页 |
| 附录C 主要Matlab 程序 | 第144-156页 |
| 致谢 | 第156页 |