| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 插表索引 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-23页 |
| ·问题提出及研究意义 | 第14-16页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第16-20页 |
| ·研究课题来源与主要研究内容 | 第20-23页 |
| 第2章 有效市场假说及其面临的挑战 | 第23-39页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第23-26页 |
| ·有效市场假说的内容 | 第23-25页 |
| ·有效市场假说的数学模型 | 第25-26页 |
| ·有效市场假说的实证检验基础 | 第26-29页 |
| ·理论上对有效市场假说的挑战 | 第29-33页 |
| ·实证检验对有效市场的挑战 | 第33-36页 |
| ·行为金融理论及其概述 | 第36-39页 |
| 第3章 投资者系统性行为偏差 | 第39-46页 |
| ·过度自信 | 第39-41页 |
| ·对信息的反应过度 | 第41-42页 |
| ·后悔厌恶 | 第42-44页 |
| ·损失厌恶 | 第42-43页 |
| ·认知失调 | 第43页 |
| ·确认性偏差 | 第43-44页 |
| ·处置效用 | 第44页 |
| ·模糊厌恶 | 第44-46页 |
| 第4章 投资者系统性心理偏差对收益率分布尾部的影响 | 第46-52页 |
| ·有限套利理论 | 第46-48页 |
| ·投资者系统性行为偏差对收益率分布的影响分析 | 第48-49页 |
| ·数值模拟试验 | 第49-52页 |
| 第5章 实证方法研究 | 第52-61页 |
| ·厚尾判别方法 | 第52-53页 |
| ·L 值的统计检验方法 | 第53-55页 |
| ·基于不同时间单位的收益率分布之间的厚尾判别方法 | 第55-61页 |
| ·收益率分布研究综述 | 第55-56页 |
| ·备选分布模型介绍 | 第56-57页 |
| ·实证研究 | 第57-61页 |
| 第6章 实证结果及其分析 | 第61-74页 |
| ·证券市场价格反转现象的实证研究 | 第61-64页 |
| ·实证方法 | 第62页 |
| ·实证数据与结果 | 第62-64页 |
| ·我国股票市场收益率分布厚尾的实证研究 | 第64-65页 |
| ·日、周、月收益率分布厚尾的比较以及偏度分析 | 第65-74页 |
| ·图形比较 | 第66-67页 |
| ·实证方法与结果 | 第67-73页 |
| ·结果检验 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-84页 |
| 附录A（攻读博士学位期间所发表的学术论文目录） | 第84-85页 |
| 附录B（正态分布L 值分布表） | 第85-92页 |
| 致谢 | 第92页 |