基于多期动态优化的银行资产组合决策模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-21页 |
| ·问题的研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·资产组合管理理论及工具概述 | 第9-19页 |
| ·现代资产组合理论概述 | 第9-11页 |
| ·资产组合管理理论研究现状 | 第11-16页 |
| ·资产组合管理工具—VaR及其度量方法 | 第16-19页 |
| ·本文研究内容、研究方法及基本框架 | 第19-21页 |
| 2 资产组合优化的多期动态优化原理 | 第21-27页 |
| ·多期动态优化的基本原理 | 第21-23页 |
| ·信用风险迁移原理 | 第23-24页 |
| ·多期动态优化的风险价值 | 第24-25页 |
| ·动态优化的多期资产组合优化原理 | 第25页 |
| ·多期动态组合优化原理的创新与特色 | 第25-27页 |
| 3 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型 | 第27-38页 |
| ·各信用等级的贷款收益率 | 第27-28页 |
| ·信用等级联合迁移矩阵 | 第28页 |
| ·银行监管约束的引入 | 第28-29页 |
| ·基于多期动态优化的银行资产组合决策模型的建立 | 第29-36页 |
| ·模型所需参数 | 第29-30页 |
| ·VaR的计算过程 | 第30-32页 |
| ·收益率的计算 | 第32-34页 |
| ·基于多期动态优化的银行资产组合决策模型的建立 | 第34-36页 |
| ·多期动态银行资产组合优化模型的特点 | 第36-38页 |
| 4 多期动态资产组合优化的应用实例 | 第38-53页 |
| ·基本数据及数据处理 | 第38-45页 |
| ·基本数据 | 第38页 |
| ·数据处理 | 第38-45页 |
| ·第5期资产组合优化配给 | 第45-47页 |
| ·第5期资产组合目标函数 | 第45页 |
| ·第5期资产组合约束条件 | 第45-47页 |
| ·第5期资产组合的分配比重 | 第47页 |
| ·第4期资产组合优化配给 | 第47-51页 |
| ·第4期资产组合目标函数 | 第47-48页 |
| ·第4期资产组合约束条件 | 第48-50页 |
| ·第4期资产组合的分配比重 | 第50-51页 |
| ·其他期资产组合计算 | 第51页 |
| ·优化结果分析与特点归纳 | 第51-53页 |
| ·优化结果分析 | 第51页 |
| ·特点归纳 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第59页 |
