金融风险模型的计算机实践
| 第一章 概述 | 第1-14页 |
| 1．1 引言 | 第9-10页 |
| 1．2 选题背景及意义 | 第10页 |
| 1．3 风险模型的发展历史及研究现状分析 | 第10-11页 |
| 1．4 需求背景 | 第11-13页 |
| 1．5 系统目标 | 第13-14页 |
| 第二章 绩效评估体系介绍 | 第14-26页 |
| 2．1 基金的收益水平 | 第15-16页 |
| 2．2 基金的风险水平 | 第16-18页 |
| 2．3 风险调整的收益水平 | 第18-21页 |
| 2．4 归因分析 | 第21-26页 |
| 第三章 绩效评估系统的总体设计 | 第26-35页 |
| 3．1 系统特点及设计理念 | 第26-28页 |
| 3．2 系统拓扑结构 | 第28-31页 |
| 3．3 系统技术构架 | 第31-33页 |
| 3．4 系统层次结构 | 第33-34页 |
| 3．5 绩效评估系统功能结构图 | 第34-35页 |
| 第四章 数据采集与转换的设计 | 第35-47页 |
| 4．1 数据采集模块 | 第35-38页 |
| 4．2 数据转换模块 | 第38-42页 |
| 4．3 数据核对模块 | 第42-44页 |
| 4．4 基本业务计算模块 | 第44-47页 |
| 第五章 绩效评估模型的设计 | 第47-65页 |
| 5．1 绩效评估体系结构 | 第47-48页 |
| 5．2 绩效评估体系的设计 | 第48-65页 |
| 第六章 绩效评估引擎接口设计 | 第65-73页 |
| 6．1 接口总体说明 | 第65页 |
| 6．2 绩效评估引擎接口说明 | 第65-73页 |
| 第七章 用MATLAB验证绩效评估模型 | 第73-78页 |
| 7．1 参考公式 | 第73-74页 |
| 7．2 验算过程 | 第74-77页 |
| 7．3 结论 | 第77-78页 |
| 第八章 总结与展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 附录一 绩效评估模型的需求用例 | 第83-95页 |
| 附录二 用MATALAB验证绩效评估模型 | 第95-105页 |
| 附录三 绩效评估实现代码 | 第105-115页 |
| 致谢 | 第115页 |
