| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-16页 |
| 第一章 导言 | 第16-23页 |
| ·研究的背景和意义 | 第16-18页 |
| ·相关的基本概念 | 第18-19页 |
| ·信息和信号 | 第18页 |
| ·预期和信念 | 第18页 |
| ·价值和价格 | 第18-19页 |
| ·论文的研究内容和结构安排 | 第19-21页 |
| ·论文的创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 资产价格形成相关文献综述与评价 | 第23-48页 |
| ·引言 | 第23-24页 |
| ·金融理论基础 | 第24-25页 |
| ·效用、风险和不确定性 | 第24页 |
| ·一般均衡 | 第24-25页 |
| ·资产组合选择 | 第25页 |
| ·有效市场假设 | 第25-26页 |
| ·资产定价 | 第26-28页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第26-27页 |
| ·套利定价理论（APT） | 第27页 |
| ·期权定价 | 第27页 |
| ·对资产定价模型的评价与启示 | 第27-28页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第28-41页 |
| ·对称信息下价格行为——存货模型 | 第28-29页 |
| ·非对称信息下价格行为——信息模型 | 第29-40页 |
| ·对金融市场微观结构理论的评价与启示 | 第40-41页 |
| ·行为金融——投资者心理行为和资产定价 | 第41-46页 |
| ·判断和决策偏差 | 第41-42页 |
| ·投资者心理学 | 第42-44页 |
| ·基于投资者心理行为的资产定价理论 | 第44-45页 |
| ·对行为金融的评价与启示 | 第45-46页 |
| ·价格形成问题进一步的探讨 | 第46-48页 |
| 第三章 证券价格形成微观基础分析 | 第48-59页 |
| ·引言 | 第48-49页 |
| ·市场微观结构理论和行为金融理论对价格形成问题的启示 | 第49-50页 |
| ·一种认识的转变——价格形成是社会作用的结果 | 第50-52页 |
| ·证券价格形成模型的分析框架 | 第52-54页 |
| ·价格形成的社会性对当前我国股市建设的启示和建议 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第四章 交易制度、策略行为和证券价格形成 | 第59-104页 |
| ·引言 | 第59-61页 |
| ·差别定价模型 | 第61-67页 |
| ·信息结构 | 第61-62页 |
| ·交易过程 | 第62页 |
| ·偏好 | 第62-63页 |
| ·流动性需求者的决策 | 第63-64页 |
| ·流动性提供者的决策 | 第64-66页 |
| ·截止价格和交易量 | 第66-67页 |
| ·差别定价与单一定价 | 第67-68页 |
| ·实例分析 | 第68-76页 |
| ·对称线性均衡 | 第69-72页 |
| ·对称非线性均衡 | 第72-74页 |
| ·非对称线性均衡 | 第74-76页 |
| ·集合竞价模型 | 第76-80页 |
| ·买者的问题 | 第77-79页 |
| ·卖者的问题 | 第79-80页 |
| ·市场价格和交易量 | 第80页 |
| ·不同市场交易制度的微观结构 | 第80-82页 |
| ·报价驱动制度（交易商系统） | 第82-84页 |
| ·做市商的报价 | 第82-83页 |
| ·报价驱动制度下的价格行为 | 第83-84页 |
| ·指令驱动制度（限价指令簿系统） | 第84-91页 |
| ·限价指令的报价 | 第84-86页 |
| ·指令驱动制度下的价格行为 | 第86-91页 |
| ·指令驱动制度下的报价特点和效率 | 第91页 |
| ·集合竞价 | 第91-102页 |
| ·买者的问题 | 第92-93页 |
| ·卖者的问题 | 第93-95页 |
| ·加总效应 | 第95-96页 |
| ·集合竞价中不同的价格行为 | 第96-98页 |
| ·数字示例 | 第98-102页 |
| ·不同市场结构下价格行为与市场效率的比较 | 第102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 第五章 投资者异质性、适应性与股票价格波动 | 第104-121页 |
| ·引言 | 第104-105页 |
| ·适应性信念理论模型 | 第105-111页 |
| ·一个特例：EMH 范式下理性预期 | 第106-107页 |
| ·不同类型交易者比例的演化 | 第107-108页 |
| ·不同类型交易者的预期 | 第108-109页 |
| ·资产价格的动力学模型 | 第109-111页 |
| ·价格行为的数字模拟 | 第111-117页 |
| ·模拟条件和基础 | 第111-114页 |
| ·价格动力学的数字模拟 | 第114-117页 |
| ·时间序列分析 | 第117-120页 |
| ·本章小结 | 第120-121页 |
| 第六章 信息流、信号偏差与股票价格行为 | 第121-132页 |
| ·引言 | 第121-122页 |
| ·模型 | 第122-124页 |
| ·报价者的决策 | 第123页 |
| ·交易者的决策 | 第123-124页 |
| ·均衡价格 | 第124页 |
| ·信息流到达模型 | 第124-127页 |
| ·价格的分布特征 | 第127-130页 |
| ·价格形成的信息模型对我们的启示 | 第130-131页 |
| ·本章小结 | 第131-132页 |
| 第七章 研究总结和展望 | 第132-135页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第132-134页 |
| ·进一步研究展望 | 第134-135页 |
| 参考文献 | 第135-148页 |
| 攻读博士学位期间发表或完成的论文 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149页 |