| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪言 | 第9-16页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-15页 |
| ·论文框架 | 第15-16页 |
| 2 研究方法和样本选取 | 第16-19页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·数据选取 | 第17页 |
| ·投资组合构造 | 第17-19页 |
| 3 交易量冲击和收益率冲击 | 第19-31页 |
| ·主要指标计算 | 第19-21页 |
| ·交易量冲击 | 第21-24页 |
| ·收益率冲击 | 第24-31页 |
| 4 过度反应与反应不足实证研究 | 第31-40页 |
| ·交易量冲击下市场反应研究 | 第31-32页 |
| ·收益率冲击下市场反应研究 | 第32-37页 |
| ·两个冲击相关性分析 | 第37-40页 |
| 5 结论及政策建议 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文 | 第47页 |