外汇期权定价的数学模型分析
| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| §1．1 金融数学的历史回顾 | 第6-10页 |
| §1．2 研究外汇期权的必要性 | 第10页 |
| §1．3 本文的主要工作 | 第10-12页 |
| 第二章 基础知识 | 第12-19页 |
| §2．1 外汇期权的发展 | 第12-13页 |
| §2．2 外汇期权的基本概念 | 第13-14页 |
| §2．3 数学基础 | 第14-19页 |
| 第三章 支付交易费用的外汇期权定价模型 | 第19-33页 |
| §3．1 外汇期权定价公式的推导 | 第20-27页 |
| §3．2 支付交易费用的外汇期权定价模型 | 第27-29页 |
| §3．3 支付交易费用的期权的界限判断 | 第29-31页 |
| §3．4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 基于分数布朗运动的外汇期权定价 | 第33-48页 |
| §4．1 分数布朗运动简介 | 第33-34页 |
| §4．2 ITO定理在分数布朗运动下的推导 | 第34-43页 |
| §4．3 基于分数布朗运动的外汇期权定价模型 | 第43-46页 |
| §4．4 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 基于R/S方法的人民币汇率分析 | 第48-54页 |
| §5．1 R/S方法与HURST指数简介 | 第48-49页 |
| §5．2 基于R/S方法的人民币汇率分析 | 第49-51页 |
| §5．3 人币汇率分析的数值实验 | 第51-52页 |
| §5．4 结论和建议 | 第52-54页 |
| 结束语 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 在读期间学术论文情况 | 第62页 |
