| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-24页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-22页 |
| ·存货模型 | 第13-15页 |
| ·信息模型 | 第15-18页 |
| ·资产价格波动性的研究综述 | 第18-19页 |
| ·信息对价格形成的影响 | 第19-22页 |
| ·主要研究内容、结构和创新点 | 第22-24页 |
| ·主要内容和结构安排 | 第22-23页 |
| ·本文的主要创新点 | 第23-24页 |
| 第二章 信息与证券市场价格行为理论 | 第24-44页 |
| ·金融市场微观结构 | 第24-26页 |
| ·信息与非对称信息 | 第26-29页 |
| ·信息 | 第26-27页 |
| ·市场有效性 | 第27-28页 |
| ·非对称信息 | 第28-29页 |
| ·证券价格行为模型 | 第29-41页 |
| ·做市商定价存货模型 | 第30-32页 |
| ·做市商定价信息模型 | 第32-35页 |
| ·理性预期均衡模型 | 第35-39页 |
| ·交易者策略模型 | 第39-41页 |
| ·信息披露与市场微观结构 | 第41-44页 |
| 第三章 我国股市波动性特征及其国际比较的研究 | 第44-72页 |
| ·证券价格行为与市场波动概述 | 第44-45页 |
| ·我国证券市场整体波动性特征的实证研究 | 第45-57页 |
| ·ARCH族模型简介 | 第45-48页 |
| ·我国证券市场波动性的实证结果 | 第48-51页 |
| ·GARCH模型估计结果及其分析 | 第51-57页 |
| ·测量国际证券市场波动性模型和方法 | 第57-59页 |
| ·实证数据描述 | 第59-61页 |
| ·实证检验结果分析 | 第61-66页 |
| ·市场波动性与期望回报的关系 | 第66-67页 |
| ·我国股市与国际市场在波动性方面的比较 | 第67-72页 |
| ·分割条件下的市场风险和收益之间的关系 | 第68-70页 |
| ·开放条件下市场风险和回报关系以及对我国的启示 | 第70-72页 |
| 第四章 证券价格波动行为信息含量的研究 | 第72-95页 |
| ·证券价格日内行为特征与非对称信息概述 | 第72-76页 |
| ·证券价格日内行为研究的意义和内容 | 第72-73页 |
| ·影响价格行为的非对称信息成分模型 | 第73-76页 |
| ·非对称信息条件下的日内价格发现模型 | 第76-81页 |
| ·价格发现的结构模型 | 第76-80页 |
| ·价格波动性的决定成分 | 第80-81页 |
| ·我国证券市场中非对称信息对日内价格行为的影响 | 第81-95页 |
| ·我国证券市场日内价格行为模式 | 第81-86页 |
| ·我国市场非对称信息与价格行为特征实证研究 | 第86-95页 |
| 第五章 非对称信息条件下交易量与信息传导 | 第95-112页 |
| ·交易量与股价之间研究概述 | 第95-99页 |
| ·问题的提出与意义 | 第95-96页 |
| ·价量关系研究的理论模型 | 第96-99页 |
| ·交易量信息基本模型 | 第99-104页 |
| ·概述 | 第99-100页 |
| ·非对称信息交易量模型 | 第100-104页 |
| ·非对称信息下交易的均衡 | 第104-108页 |
| ·均衡 | 第104-105页 |
| ·交易者策略与均衡分析 | 第105-108页 |
| ·包含交易量时间序列特征 | 第108-112页 |
| ·回报与交易量之间的相关关系 | 第108-109页 |
| ·回报期望方差与交易量的动态关系 | 第109-110页 |
| ·期望回报与期望交易量的关系 | 第110-112页 |
| 第六章 我国证券市场交易量与回报之间关系的实证研究 | 第112-132页 |
| ·概述 | 第112-115页 |
| ·量价关系实证研究综述 | 第112-114页 |
| ·实证研究的设计 | 第114-115页 |
| ·交易量与回报之间的Granger因果关系研究 | 第115-121页 |
| ·实证研究数据和模型 | 第115-119页 |
| ·实证检验结果及其分析 | 第119-121页 |
| ·我国股市交易量与市场波动性之间关系的研究 | 第121-132页 |
| ·混合分布假设(MDH)和实证模型 | 第121-123页 |
| ·数据描述 | 第123-125页 |
| ·交易量与价格波动行为之间关系实证结果 | 第125-132页 |
| 第七章 总结与展望 | 第132-135页 |
| ·全文总结 | 第132-133页 |
| ·展望 | 第133-135页 |
| 参考文献 | 第135-143页 |
| 发表论文和参加科研项目 | 第143-144页 |
| 致谢 | 第144页 |