| 第一章 引言 | 第1-14页 |
| ·证券投资基金概述 | 第7-9页 |
| ·证券投资基金的概念及特点 | 第7-8页 |
| ·证券投资基金的种类 | 第8-9页 |
| ·本文的研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·本文的研究方法与思路 | 第10-11页 |
| ·本文的研究架构与内容 | 第11-14页 |
| 第二章 证券投资基金发展分析 | 第14-22页 |
| ·证券投资基金的产生及发展趋势 | 第14-15页 |
| ·中国证券投资基金发展分析 | 第15-19页 |
| ·中国证券投资基金发展历程 | 第15-18页 |
| ·中国开放式基金发展趋势 | 第18-19页 |
| ·开放式基金与封闭式基金优势比较 | 第19-20页 |
| ·中国证券投资基金面临的风险 | 第20-22页 |
| 第三章 基金业绩评价的理论基础及国内外研究综述 | 第22-35页 |
| ·证券投资基金业绩评价的理论基础 | 第22-29页 |
| ·投资组合理论与基金业绩评价 | 第23-25页 |
| ·CAPM 模型与基金业绩评价 | 第25-26页 |
| ·APT 模型与基金业绩评价 | 第26-27页 |
| ·有效市场假说与基金业绩评价 | 第27-28页 |
| ·行为金融学与基金业绩评价 | 第28-29页 |
| ·国内外基金业绩评价文献综述 | 第29-35页 |
| ·国外基金业绩评价文献综述 | 第29-31页 |
| ·国内基金业绩评价文献综述 | 第31-35页 |
| 第四章 开放式基金业绩评价方法研究 | 第35-48页 |
| ·开放式基金业绩评价的传统方法及其局限 | 第35-40页 |
| ·Treynor 指数、Sharpe 指数、Jensen 指数 | 第35-38页 |
| ·Treynor 指数、Sharpe 指数、Jensen 指数的区别与联系 | 第38-39页 |
| ·传统业绩方法的局限性 | 第39-40页 |
| ·传统业绩评价方法的改进 | 第40-46页 |
| ·几种改进的业绩评价指标 | 第40-41页 |
| ·美国晨星公司基金评价方法 | 第41-43页 |
| ·开放式基金业绩评价的数据包络分析方法(DEA) | 第43-46页 |
| ·开放式基金选股能力和市场择时能力评价 | 第46-48页 |
| ·T-M 模型 | 第46-47页 |
| ·H-M 模型 | 第47-48页 |
| 第五章 实证研究 | 第48-63页 |
| ·资料来源与样本分组 | 第48-50页 |
| ·样本选择 | 第48页 |
| ·开放式基金投资风格的分类 | 第48-50页 |
| ·开放式基金业绩评价DEA 模型的建立 | 第50-57页 |
| ·DEA 模型的选择 | 第50-51页 |
| ·决策单元(DMU)的确定 | 第51-52页 |
| ·建立输入/输出指标体系 | 第52-57页 |
| ·实证研究及其结果分析 | 第57-63页 |
| ·消极型、积极型和债券型基金的相对业绩研究 | 第57-59页 |
| ·价值型、成长型、平衡型基金相对业绩研究 | 第59-61页 |
| ·开放式基金业绩改进分析 | 第61页 |
| ·分析结论 | 第61-63页 |
| 第六章 研究结论与待研究的问题 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-79页 |
| 致谢 | 第79页 |