| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·研究目的与内容 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·研究思路及方法 | 第9-11页 |
| ·选题研究的技术路线图 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·领滞关系研究综述 | 第11-15页 |
| ·文献总结 | 第15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 第二章 研究方法 | 第17-23页 |
| ·单位根检验 | 第18页 |
| ·协整检验 | 第18页 |
| ·向量误差修正模型 | 第18-19页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第19-20页 |
| ·脉冲响应函数 | 第20-21页 |
| ·方差分解 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 实证研究 | 第23-47页 |
| ·样本说明 | 第23-24页 |
| ·大宗商品ETF 交易价格与标的指数之间的领滞关系 | 第24-36页 |
| ·基于日数据的ETF 交易价格与标的指数领滞关系 | 第24-30页 |
| ·基于高频数据的ETF 交易价格与标的指数的领滞关系 | 第30-36页 |
| ·ETF 交易价格与其基金净值之间的领滞关系 | 第36-43页 |
| ·数据基本统计性质 | 第36-38页 |
| ·单位根检验 | 第38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·向量误差修正模型 | 第39-40页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第40页 |
| ·脉冲响应函数 | 第40-42页 |
| ·方差分解 | 第42-43页 |
| ·实证总结 | 第43-47页 |
| ·商品E TF 价格与标的指数的日数据分析结果 | 第43页 |
| ·商品E TF 价格与标的指数的高频数据分析结果 | 第43-44页 |
| ·商品E TF 价格与其基金净值的分析结果 | 第44页 |
| ·实证结果汇总 | 第44-47页 |
| 第四章 结论解释与建议 | 第47-51页 |
| ·结论的解释 | 第47-48页 |
| ·建议 | 第48-49页 |
| ·加快衍生工具开发，引进做空机制 | 第49页 |
| ·引进杠杆交易，扩大套利回报 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·论文研究主要内容及创新点 | 第51页 |
| ·研究局限和后续研究展望 | 第51-52页 |
| ·研究局限 | 第51-52页 |
| ·后续研究展望 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-71页 |
| 攻读学位期间发表学术论文及科研情况 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |