| 第1章 引言 | 第1-18页 |
| ·课题目的和意义 | 第6-7页 |
| ·国际国内研究状况和进展 | 第7-17页 |
| ·论文各部分的主要内容 | 第17-18页 |
| 第2章 VaR预测模型的选择 | 第18-27页 |
| ·模型选择标准的详细说明 | 第18-22页 |
| ·模型的统计检验 | 第18-20页 |
| ·损失函数的检验 | 第20-22页 |
| ·ARCH族模型介绍 | 第22-23页 |
| ·上证综合指数的实证分析 | 第23-27页 |
| 第3章 因子GARCH-M模型及其在VaR中的应用 | 第27-37页 |
| ·因子GARCH-M模型介绍 | 第27-32页 |
| ·正交因子模型 | 第27-30页 |
| ·GARCH-M模型 | 第30页 |
| ·因子GARCH-M模型 | 第30-32页 |
| ·上海证券6个指数的实证分析 | 第32-37页 |
| ·因子个数的确定 | 第32-33页 |
| ·单因子模型的实证分析 | 第33-37页 |
| 第4章 VaR与CVaR在资产组合中的优化问题 | 第37-51页 |
| ·VaR模型和CVaR模型的定义 | 第37-38页 |
| ·VaR模型和CVaR模型的性质 | 第38-40页 |
| ·VaR模型和CVaR模型的关系 | 第40页 |
| ·关于CVaR模型的投资组合优化问题 | 第40-51页 |
| ·密度函数存在的风险资产 | 第40-41页 |
| ·密度函数为正态的风险资产 | 第41-44页 |
| ·密度函数不存在的风险资产 | 第44-51页 |
| 第5章 结 论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢、声明 | 第57-58页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第58页 |