| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| ·问题的提出 | 第10页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·论文框架 | 第11-12页 |
| ·主要创新点 | 第12-13页 |
| 2 研究综述 | 第13-29页 |
| ·信用风险的界定 | 第13-15页 |
| ·古典经济理论的信用风险观 | 第13页 |
| ·新制度经济学的信用风险观 | 第13-14页 |
| ·信用风险的特征 | 第14-15页 |
| ·国内外信用风险的研究动态 | 第15-18页 |
| ·信用风险的国外研究现状 | 第15-18页 |
| ·信用风险的国内研究现状 | 第18页 |
| ·国内外研究述评 | 第18页 |
| ·我国商业银行对上市非制造业企业贷款信用风险管理的状况分析 | 第18-27页 |
| ·我国上市非制造业企业独特的信用风险 | 第18-20页 |
| ·我国商业银行信用风险的来源 | 第20-26页 |
| ·我国商业银行管理非制造业企业贷款信用风险的方法及不足 | 第26-27页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法简介 | 第27-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法的概念 | 第27页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法的基本思想 | 第27-28页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法计算 VaR 值的步骤 | 第28-29页 |
| 3 Z〞评分模型的修正 | 第29-38页 |
| ·对 Z〞评分模型进行修正在本研究中的意义 | 第29页 |
| ·样本的选取 | 第29-31页 |
| ·研究对象的确定 | 第29页 |
| ·样本的确定 | 第29-30页 |
| ·样本的分类 | 第30-31页 |
| ·修正评分模型财务指标的选取 | 第31-32页 |
| ·财务指标选取的原则 | 第31-32页 |
| ·财务指标体系的构建 | 第32页 |
| ·FISHER 判别法在 Z〞评分模型修正过程中的应用 | 第32-35页 |
| ·Fisher 判别法的原理 | 第32-33页 |
| ·Fisher 判别法的计算 | 第33-34页 |
| ·逐步判别法 | 第34-35页 |
| ·新的评分模型 | 第35-38页 |
| ·新评分模型的构建 | 第35-36页 |
| ·新评分模型判别效果的解释 | 第36-38页 |
| 4 CREDIT METRICS 模型与修正后的评分模型的结合 | 第38-47页 |
| ·CREDITMETRICS模型的理论基础 | 第38-42页 |
| ·Credit Metrics 模型的基本思想 | 第38页 |
| ·Credit Metrics 模型的度量 | 第38-42页 |
| ·Credit Metrics 模型的框架 | 第42页 |
| ·CREDITMETRICS模型在我国的适用性 | 第42-45页 |
| ·Credit Metrics 模型特点 | 第42-43页 |
| ·我国运用现代风险管理技术的现实可行性 | 第43-45页 |
| ·CREDITMETRICS模型与的修正后的评分模型的结合运用 | 第45-47页 |
| 5 CREDIT METRICS 模型与修正后的评价模型相结合方法的改进 | 第47-54页 |
| ·上市非制造业企业贷款信用风险评价的案例研究 | 第47-50页 |
| ·上市非制造业企业贷款信用风险评价-基于 CM 与修正后的 Z〞模型相结合 | 第47-49页 |
| ·Credit Metrics 模型与修正后的评价模型相结合方法的不足 | 第49-50页 |
| ·上市非制造业企业贷款的信用风险评价-基于蒙特卡罗模拟 | 第50-53页 |
| ·两种评价结果的比较分析 | 第53-54页 |
| 6 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·本文的分析总结 | 第54页 |
| ·对上市非制造业企业贷款的信用风向评价方法进行研究的意义 | 第54-55页 |
| ·研究的局限性与展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60页 |
