| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·风险理论的简介 | 第8-9页 |
| ·破产理论已有的部分研究成果 | 第9-11页 |
| ·将经典风险模型中的复合泊松过程推广 | 第9页 |
| ·带扩散扰动项的复合泊松过程 | 第9-10页 |
| ·变保费率的风险模型研究 | 第10页 |
| ·对风险模型破产时期望折现罚金函数的研究 | 第10页 |
| ·带干扰项的经典风险模型的研究 | 第10页 |
| ·分红策略问题 | 第10-11页 |
| ·本文的主要内容和创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 破产概率的理论基础 | 第12-21页 |
| ·基本概念 | 第12-13页 |
| ·破产模型的介绍 | 第13-16页 |
| ·古典风险模型的建立 | 第13-14页 |
| ·古典风险模型的破产概率和调节系数 | 第14-15页 |
| ·带干扰的古典模型 | 第15页 |
| ·多重门限分红策略的泊松分布模型的构建 | 第15-16页 |
| ·多重门限分红策略的泊松分布的积分方程 | 第16页 |
| ·绝对破产模型的介绍 | 第16-20页 |
| ·绝对破产模型的构建 | 第16-17页 |
| ·基于泊松分布的具有常红利边界的绝对破产模型 | 第17-18页 |
| ·分红策略下带干扰的复合泊松风险模型 | 第18-19页 |
| ·分红策略下带干扰的复合泊松风险模型的绝对破产 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 基于泊松分布带干扰且有多重门限分红策略的绝对破产概率 | 第21-25页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·模型介绍 | 第21页 |
| ·主要定理及证明 | 第21-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 总结与展望 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表及完成的学术论文目录 | 第30页 |