| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·相关研究 | 第8-10页 |
| ·本文研究的主要问题 | 第10-13页 |
| 第二章 一类Lévy风险过程破产概率的渐近表达式 | 第13-16页 |
| ·引言 | 第13页 |
| ·主要结果 | 第13-16页 |
| 第三章 具有两类索赔的风险过程的Gerber-Shiu函数 | 第16-25页 |
| ·引言 | 第16-18页 |
| ·积分微分方程组 | 第18-20页 |
| ·广义Lundberg方程 | 第20-21页 |
| ·拉普拉斯变换 | 第21-23页 |
| ·广义的更新方程 | 第23-25页 |
| 第四章 一类具有固定分红策略的双险种风险模型 | 第25-34页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·V(u;b)及W(u;b)所满足的积分-微分方程 | 第26-29页 |
| ·矩母函数和高阶矩 | 第29-32页 |
| ·索赔量为指数分布的情形 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 攻读硕士学位期间发表和完成的主要学术论文 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |