| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| §1.1 研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| §1.2 全文综述 | 第8-10页 |
| §1.2.1 保险基金投资的特点 | 第8-9页 |
| §1.2.2 保险基金投资问题的研究进展 | 第9-10页 |
| §1.3 本文研究思路 | 第10-11页 |
| §1.4 主要内容与安排 | 第11-13页 |
| 第二章 投资组合理论和鲁棒优化的概念 | 第13-18页 |
| §2.1 投资组合理论及其发展 | 第13-16页 |
| §2.1.1 投资组合理论的发展 | 第13-15页 |
| §2.1.2 Markowitz投资组合理论简介 | 第15-16页 |
| §2.2 Markowitz投资组合理论的缺陷及改进 | 第16-17页 |
| §2.3 鲁棒优化问题简介 | 第17-18页 |
| 第三章 考虑承保风险的保险基金鲁棒组合投资问题 | 第18-29页 |
| §3.1 因素模型和联合不确定集 | 第18-21页 |
| §3.2 基于联合不确定集的保险投资问题 | 第21-23页 |
| §3.3 保险基金鲁棒组合投资模型的求解 | 第23-27页 |
| §3.4 小结 | 第27-29页 |
| 第四章 基于投保人数的保险人最优投资行为分析 | 第29-35页 |
| §4.1 最优化模型和最优投资比例 | 第29-31页 |
| §4.1.1 模型和假设 | 第29-30页 |
| §4.1.2 模型的建立 | 第30-31页 |
| §4.2 外生变量对α~*的影响 | 第31-33页 |
| §4.3 算例分析 | 第33-34页 |
| §4.4 小结 | 第34-35页 |
| 第五章 结束语 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 发表论文及科研情况 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |