| 论文提要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·关于信贷组合管理的国内外研究综述 | 第10-11页 |
| ·本文的写作构架 | 第11-12页 |
| 2 现代投资组合理论及应用 | 第12-19页 |
| ·现代投资组合理论概述 | 第12-14页 |
| ·运用现代投资组合理论研究商业银行信贷风险 | 第14-19页 |
| ·指导意义 | 第14-16页 |
| ·面临的挑战 | 第16-19页 |
| 3 我国商业银行信贷风险管理现状 | 第19-30页 |
| ·传统的信贷风险管理方法及局限性 | 第20-22页 |
| ·专家评级法—单变量定性测量方法 | 第20页 |
| ·评级方法 | 第20-21页 |
| ·Z-score评分模型和ZETA评分模型—多变量预测方法 | 第21-22页 |
| ·交通银行信贷风险管理方法 | 第22-28页 |
| ·信贷风险管理体系 | 第22-23页 |
| ·客户信用等级评定 | 第23-28页 |
| ·贷款五级分类管理 | 第28页 |
| ·存在的问题 | 第28-29页 |
| ·缺乏对信贷风险的量化分析 | 第28页 |
| ·缺乏对信贷风险的组合分析 | 第28-29页 |
| ·现行信贷组合管理方法存在问题的原因分析 | 第29-30页 |
| ·外部环境 | 第29页 |
| ·内部管理 | 第29-30页 |
| 4 商业银行信贷组合管理 | 第30-39页 |
| ·信贷组合管理 | 第30-32页 |
| ·使用信贷组合管理的必要性 | 第30-31页 |
| ·使用信贷组合管理所面临的困难 | 第31-32页 |
| ·商业银行信贷组合模型 | 第32-35页 |
| ·比较几种主要风险测量模型的优缺点 | 第32-33页 |
| ·建立信贷组合模型 | 第33-35页 |
| ·实证分析 | 第35-37页 |
| ·模型的应用 | 第37-39页 |
| ·风险资本的配置 | 第37页 |
| ·寻找主要风险源 | 第37-38页 |
| ·贷款定价 | 第38页 |
| ·贷款投放 | 第38-39页 |
| 5 结论 | 第39-41页 |
| ·研究成果 | 第39页 |
| ·战略建议 | 第39-41页 |
| ·建立行业信用数据库 | 第39-40页 |
| ·加强对信贷管理人员的培训 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 在校期间发表的论文和学术成果 | 第44-45页 |
| 详细摘要 | 第45-54页 |