| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究方法、创新点、论文结构及研究意义 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·创新点 | 第16页 |
| ·论文结构 | 第16-18页 |
| 第2章 违约相关性理论及模型 | 第18-28页 |
| ·违约相关性的基本内容 | 第18-23页 |
| ·违约风险的内涵 | 第18-19页 |
| ·违约相关性的存在性分析 | 第19-20页 |
| ·违约相关性的形成原因 | 第20-22页 |
| ·违约相关性的特点 | 第22-23页 |
| ·违约相关性的度量方法 | 第23页 |
| ·违约相关性度量模型 | 第23-28页 |
| ·结构化模型 | 第23-25页 |
| ·简约化模型 | 第25-27页 |
| ·Copula 模型 | 第27-28页 |
| 第3章 经济资本的内涵及量化模型 | 第28-45页 |
| ·经济资本的基本内容 | 第28-32页 |
| ·账面资本、监管资本和经济资本 | 第28-29页 |
| ·经济资本的概念 | 第29-30页 |
| ·VaR 与经济资本 | 第30-31页 |
| ·经济资本与偏峰厚尾 | 第31-32页 |
| ·经济资本的量化过程 | 第32-34页 |
| ·经济资本度量的数学方法 | 第34-36页 |
| ·经济资本的量化模型 | 第36-42页 |
| ·CreditMetrics（信用计量）模型 | 第36-38页 |
| ·KMV 模型 | 第38-39页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第39-40页 |
| ·CPV 模型 | 第40-42页 |
| ·违约相关性对经济资本度量的影响 | 第42-45页 |
| 第4章 基于违约相关性的经济资本计量方法的提出 | 第45-52页 |
| ·基于违约相关性的经济资本计量方法的基本思想 | 第45-46页 |
| ·加权平均频带划分方法 | 第46页 |
| ·单因素模型 | 第46-47页 |
| ·基于违约相关性的经济资本计量方法的内容 | 第47-51页 |
| ·基本假设 | 第47页 |
| ·违约相关系数的计算公式 | 第47-48页 |
| ·利用加权平均频带划分方法对风险暴露划分频带 | 第48页 |
| ·求贷款组合违约比例的分布 | 第48-50页 |
| ·求贷款组合的经济资本 | 第50-51页 |
| ·基于违约相关性的经济资本计量方法的适用范围 | 第51-52页 |
| 第5章 算例分析 | 第52-58页 |
| ·数据的选取及参数的设定 | 第52页 |
| ·违约相关系数的计算 | 第52-54页 |
| ·利用本文提出的方法和CREDITRISK+模型计算经济资本 | 第54-56页 |
| ·结果的对比分析 | 第56-58页 |
| 第6章 基于违约相关性的经济资本计量方法的应用对策分析 | 第58-63页 |
| ·建立与完善相关数据库 | 第58-59页 |
| ·完善我国商业银行的经济资本管理方法 | 第59-60页 |
| ·建设良好的风险管理环境 | 第60-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 本文用到的MATLAB 程序 | 第69-70页 |
| 附录B 本文用到的VBA 程序 | 第70-75页 |