投机、操纵和我国权证市场的过度波动
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第6-9页 |
| 第一节 选题背景 | 第6-8页 |
| 第二节 研究框架 | 第8-9页 |
| 第二章 理论与文献综述 | 第9-19页 |
| 第一节 国内对权证市场的研究 | 第9-12页 |
| (一) 对权证市场投机性的研究 | 第9-10页 |
| (二) 对权证市场高波动的原因探索 | 第10-12页 |
| 第二节 行为金融学对反应不足和过度的研究 | 第12-15页 |
| (一) 行为金融学简述 | 第12-13页 |
| (二) 心理学概念 | 第13页 |
| (三) 反应过度和不足的研究 | 第13-15页 |
| 第三节 对市场操纵的研究 | 第15-17页 |
| 第四节 本文的创新和价值 | 第17-19页 |
| 第三章 市场参与者的波动偏好特征研究 | 第19-26页 |
| 第一节 市场参与者分析 | 第19-21页 |
| 第二节 波动偏好性的统计分析 | 第21-26页 |
| (一) 认沽、认购权证比较研究 | 第21-24页 |
| (二) 认沽权证日内波动幅度和换手率研究 | 第24-26页 |
| 第四章 事件研究 | 第26-31页 |
| 第一节 末日轮现象研究 | 第26-29页 |
| 第二节 “530”事件研究 | 第29-31页 |
| 第三节 本章小结 | 第31页 |
| 第五章 模型 | 第31-37页 |
| 第一节 基本假设和逻辑 | 第31-32页 |
| 第二节 投机者反应模型 | 第32-36页 |
| (一) 投机者反应 | 第32-34页 |
| (二) 操纵者操纵分析 | 第34-35页 |
| (三) 数值模拟 | 第35-36页 |
| 第三节 本章小结 | 第36-37页 |
| 第六章 结论 | 第37-40页 |
| 第一节 研究结论 | 第37-38页 |
| (一) 主要研究结论 | 第37-38页 |
| (二) 值得后续研究的方向 | 第38页 |
| 第二节 对中国内地权证市场发展的建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |
