基于计算实验金融的典型股票收益异象定价研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-23页 |
| ·研究背景与问题界定 | 第8-13页 |
| ·实证研究的发现 | 第9-13页 |
| ·研究问题的提出 | 第13页 |
| ·规范研究进展述评 | 第13-20页 |
| ·基于异质投资者的研究 | 第14-17页 |
| ·基于代表性投资者的研究 | 第17-19页 |
| ·国内学者的研究 | 第19页 |
| ·研究特点与尚待探索问题 | 第19-20页 |
| ·研究方法、内容与意义 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| ·研究意义 | 第21-22页 |
| ·全文结构 | 第22-23页 |
| 第二章 计算实验金融综述：一个资产定价研究的视角 | 第23-36页 |
| ·计算实验金融相关基础 | 第23-28页 |
| ·概念界定 | 第23-24页 |
| ·产生背景 | 第24-25页 |
| ·思想基础 | 第25-26页 |
| ·研究优势 | 第26-28页 |
| ·人工股票市场 | 第28-35页 |
| ·发展历程 | 第29-30页 |
| ·研究现状 | 第30-32页 |
| ·现时的主要不足 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 基于ACF的投资者类型选择 | 第36-50页 |
| ·投资者类型的提出 | 第36-38页 |
| ·金融市场的实践 | 第36-37页 |
| ·理论文献的设定 | 第37-38页 |
| ·研究说明 | 第38-39页 |
| ·模型的建立 | 第39-43页 |
| ·市场部分 | 第40页 |
| ·投资者部分 | 第40-42页 |
| ·仿真流程与模型参数 | 第42-43页 |
| ·实验设计 | 第43-45页 |
| ·样本选取 | 第43页 |
| ·数据处理 | 第43-45页 |
| ·结果分析 | 第45-49页 |
| ·生存状况 | 第45-47页 |
| ·环境因素 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 基于异质投资者的风险资产收益均衡定价模型 | 第50-71页 |
| ·模型的假设 | 第50-57页 |
| ·市场 | 第50-52页 |
| ·投资者 | 第52-57页 |
| ·均衡的推导 | 第57-63页 |
| ·资产配置 | 第57-59页 |
| ·市场均衡 | 第59-61页 |
| ·模型的扩展 | 第61-63页 |
| ·异象的解释 | 第63-69页 |
| ·模型的基本性质 | 第63-65页 |
| ·惯性与长期反转的解释 | 第65-67页 |
| ·过度波动的解释 | 第67-68页 |
| ·过度联动的解释 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第五章 基于多风险资产人工股票市场的收益异象检验 | 第71-90页 |
| ·MRA-ASM的建立 | 第71-76页 |
| ·基于DMF-REM的修改 | 第71-75页 |
| ·模型的结构、功能与仿真流程 | 第75-76页 |
| ·参数的选择 | 第76页 |
| ·实验设计 | 第76-78页 |
| ·样本选取 | 第76-78页 |
| ·数据处理 | 第78页 |
| ·结果分析 | 第78-89页 |
| ·描述性统计 | 第79页 |
| ·惯性与长期反转检验 | 第79-82页 |
| ·过度波动检验 | 第82-85页 |
| ·过度联动检验 | 第85-88页 |
| ·关于实验结果的讨论 | 第88-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 第六章 结论 | 第90-93页 |
| ·主要研究成果及结论 | 第90-91页 |
| ·主要创新点 | 第91-92页 |
| ·进一步的研究方向 | 第92-93页 |
| 参考文献 | 第93-106页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第106-108页 |
| 附录 | 第108-126页 |
| 附录A SRA-ASM与MRA-ASM的运行截图 | 第108-109页 |
| 附录B SRA-ASM部分核心代码 | 第109-119页 |
| 附录C MRA-ASM部分核心代码 | 第119-126页 |
| 致谢 | 第126页 |
