| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·选题背景与研究目的 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究动态 | 第11-13页 |
| ·国内研究动态 | 第13-14页 |
| ·本文研究思路及创新之处 | 第14-17页 |
| ·本文研究思路 | 第14-15页 |
| ·本文创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 现代投资组合理论在中国资本市场的应用 | 第17-34页 |
| ·现代投资组合理论概述 | 第17-29页 |
| ·Markowitz 经典理论 | 第17-19页 |
| ·致力于简化投资组合运算量为主要目的的现代投资组合理论 | 第19-24页 |
| ·致力于寻求新的度量标准和新的投资准则的现代投资组合理论 | 第24-29页 |
| ·现代投资组合理论在中国资本市场应用所面临的问题 | 第29-34页 |
| ·中国资本市场的现状和主要问题 | 第29-30页 |
| ·现代投资组合理论在中国资本市场的应用所存在的问题 | 第30-34页 |
| 第3章 基于中国资本市场投资组合实证分析过程 | 第34-49页 |
| ·研究样本及样本数据的选取 | 第34-37页 |
| ·基金样本和样本区间的选取 | 第34-36页 |
| ·样本数据选取 | 第36-37页 |
| ·模型选择与实证研究方法 | 第37-42页 |
| ·总体方法 | 第37页 |
| ·具体方法 | 第37-42页 |
| ·实证分析过程 | 第42-49页 |
| ·基础数据处理 | 第42页 |
| ·以简化投资组合运算量为目的类理论的建模方法和过程 | 第42-47页 |
| ·以寻求新的度量标准为目的类理论的建模方法和过程 | 第47-49页 |
| 第4章 基于中国资本市场投资组合适用性的绩效评价 | 第49-70页 |
| ·组合简化类理论投资组合适用性的绩效评价 | 第49-59页 |
| ·价值型投资策略开放式投资基金的实证研究 | 第49-54页 |
| ·成长型投资策略开放式投资基金的实证研究 | 第54-59页 |
| ·组合度量标准改进类理论投资组合适用性的绩效评价 | 第59-70页 |
| ·价值型投资策略开放式投资基金的实证研究 | 第59-64页 |
| ·成长型投资策略开放式投资基金的实证研究 | 第64-70页 |
| 第5章 结论 | 第70-78页 |
| ·研究结论 | 第70-73页 |
| ·建议与对策 | 第73-78页 |
| 附录 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 后记 | 第83-84页 |
